عنوان پایان‌نامه
تعیین ترکیب بهینه پرتفوی وام - مطالعه موردی بانک سامان
- رشته تحصیلی
- علوم اقتصادی-اقتصادمحیط زیست
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده اقتصاد شماره ثبت: 1076;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 38077
- تاریخ دفاع
- ۱۳ اسفند ۱۳۸۶
- دانشجو
- صغری صادقیان
- استاد راهنما
- محسن مهرآرا
- چکیده
- تحقیق حاضر به تعیین پرتفوی بهینه وام بانک سامان پرداخته است. موضوع تمرکز دارایی ها در بخش اعتباری یک موسسه مالی به قدری اهمیت یافته که کمیته بین المللی بال یکی از مهمترین علل رایج مشکلات عمده اعتباری را تمرکز اعتباری می داند. لذا یکی از سوالاتی که همواره در زمینه ترکیب دارایی های موسسه مالی مطرح بوده، این است که سهم مطلوب هر یک از اقلام مختلف آن چقدر باید باشد؟ تسهیلات بانکها در قالب چهار بخش اقتصادی کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان و خدمات تخصیص می یابد. فرضیه تحقیق حاضر این است که بخش خدمات میان بخش های مختلف اقتصادی بخش بهینه پرتفوی وام بانک سامان است که بر اساس مدل بهینه سازی پرتفوی مارکوویتز فرضیه مذکور مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بیشترین سهم پرتفوی وام بانک سامان مربوط به بخش خدمات معادل 4/39 درصد و سهم سه بخش مسکن و ساختمان، کشاورزی و صنعت ومعدن به ترتیب 9/30، 6/10 و 2/29 درصد است. هم چنین مشخص شد پرتفوی بهینه وام بانک سامان با عملکرد آن طی سالهای 85-81 متفاوت می باشد که می توان دلیل این امر را بر اساس اصل تطابق توضیح داد.
- Abstract
- Abstract: This study examines the loan portfolio policy in the Saman Bank with the help of Markowitz modern portfolio theory(1952). The Bank loans are allocated to four economic sectors including services, manufacturing and mining, construction and agriculture. The results indicates that the Bank pursue optimally loan portfolio diversification as expected by Markowitz model. The services sector enjoyed the lion’s share of 65 percent of total facilities provided by banks in the optimal portfolio. The figures for manufacturing, construction, and agriculture amount to 23, 11 and 0.1 percent respectively, that is in near conformity with the performance in the year 1385. Yet the Markowitz model based on its restricting assumption can not explain the loan portfolio policy during the period 1381-1385. So it seems that the accommodation principle(emphasizing demand or needs) and formal or informal rules have played a role in the portfolio policy of bank.
