عنوان پایان‌نامه
رابطه بین ریسک نقدینگی و سود عملیاتی (مطالعه موردی بانک سامان)
- رشته تحصیلی
- بانکداری اسلامی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده اقتصاد شماره ثبت: 1559;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 63702
- تاریخ دفاع
- ۲۴ دی ۱۳۹۲
- دانشجو
- نیکو بابائی
- استاد راهنما
- حسین عباسی نژاد
- چکیده
- بانکداری نوین مواجه با ریسک هایی می باشد که ممکن است عملکرد و کارکردهای بانک را متاثیر سازد. یکی از این ریسک ها، ریسک نقدینگی می باشد، سیاست های مدیریت ریسک نقدینگی، اطلاعات موثر و سیستم کنترل داخلی و روش هایی برای مدیریت سپرده ها منجر به کاهش در ریسک نقدینگی می شود. این پایان نامه به بررسی مدیریت ریسک نقدینگی در بانک سامان در دوره زمانی 1389-1386 پرداخته است. به منظور محاسبه و بدست آوردن ریسک نقدینگی و عوامل موثر بر ریسک نقدینگی الگوی پویای مدل خودهمبسته با وقفه های توزیعی (ARDL) بکارگرفته شده است. نتایج نشان دهنده ی این موضوع بود که متغیر شکاف نقدینگی، سود عملیاتی مالی و غیر مالی اثرات معنی داری بر سود عملیاتی بانک دارند. ضریب تصحیح خطا برابر با مقدار 0.59- است که مقداری منفی و معنی دار می باشد که بیانگر سرعت بالای تصحیح مدل می باشد. همچنین نتایج نشان دهنده این می باشد که کشش سود عملیات غیر مالی 0.68نسبت به سود عملیاتی است. یک درصد رشد در سود عملیات غیر مالی برابر با افزایش 0.68 درصدی در سود عملیاتی را به همراه دارد. علاوه بر این کشش سود عملیات مالی و سود شکاف تجمعی نقدینگی 1.02و 1.95 نسبت به سود عملیاتی است. یک درصد رشد در سود عملیات مالی و سود شکاف تجمعی نقدینگی برابر با افزایش 1.02 و 1.95درصدی در سود عملیاتی را به همراه دارد.
- Abstract
- Modern banking is faced a number of risk areas, which may affect their performance and operations. One of such risk areas is liquidity risk. Liquidity risk management policies, effective information and internal control systems and, methods for managing deposits to reduce liquidity risk. This thesis studied the estimating the liquidity risk of Saman bank based on data comprised of the period of 2009 – 2011. In order to estimating the liquidity risk and other variable affecting this risk we use the dynamic of Auto Regressive Distributed Lag model. The result of estimation indicates a significantly effect from liquidity gap, Profit from operational financing and Profit from operational non-financing Fluctuations on operational profit. In this model the coefficient of error correction term equal -0.59 which that is found to be negative and statistically significant suggesting a quick adjustment process. Also we find that the coefficient of Profit from operational non-financing, equal 0.68 which shows that a unit of increase in this variable, lead to 0.68 percent increase in operational profit. Moreover the coefficients of profit from operational financing and profit from cumulative liquidity gap equals 1.02 and 1.95 respectively, which shows that a unit of increase in inflation and fluctuation of real exchange rate uncertainty, leads to 1.02 and 1.95 percent increase in operational profit. Keywords: Liquidity gap, Operational profit, Autoregressive distributed lag, Stability test.
