عنوان پایان‌نامه
بررسی تاثیر نوسانات نرخ واقعی ارز بر صادرات ایران به روش VAR
- رشته تحصیلی
- علوم اقتصادی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده اقتصاد شماره ثبت: 1657;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 68968
- تاریخ دفاع
- ۰۶ بهمن ۱۳۹۳
- دانشجو
- خدیجه احمدپورترکمانی
- استاد راهنما
- محسن مهرآرا
- چکیده
- تحقیق حاضر سعی در بررسی تأثیرات تغییرات لگاریتم نرخ ارز حقیقی بر لگاریتم کل صادرات حقیقی دارد. جهت دست یافتن به این هدف و بررسی عوامل موثر بر کل صادرات حقیقی از روش خودرگرسیونی برداری استفاده شده است. بر اساس نتایج تحقیق در بلند مدت بزرگ‌ترین تأثیر بر لگاریتم کل صادرات حقیقی را، لگاریتم تولید ناخالص حقیقی دارد. این امر بدان معنا است که مشکل اصلی در بخش صادرات ایران ناشی از وجود متغیرهای حقیقی است نه متغیرهای پولی. همچنین بر اساس نتایج لگاریتم رشد ارز حقیقی در بلند مدت تأثیر منفی بر لگاریتم کل صادرات حقیقی داشته است. به عبارتی چون وابستگی صنایع داخلی به واردات مواد اولیه و کالای سرمایه‌ای بالا است افزایش نرخ ارز نتوانسته است موجب بهبود وضعیت صنایع صادرات محور گردد. همچنین بر اساس نتایج تحقیق جهت علیت از لگاریتم متغیر کل صادرات حقیقی به متغیرهای لگاریتم تولید ناخالص حقیقی، لگاریتم نرخ ارز حقیقی و لگاریتم درآمدهای نفتی دو طرفه است اما این ارتباط مابین متغیر لگاریتم صادرات کل حقیقی و لگاریتم ترازپرداخت‌ها یکطرفه و از سمت صادرات کل حقیقی به سمت لگاریتم ترازپرداخت‌ها است. در نهایت بر اساس روش تصحیح خطای برداری مشاهده گردید هر نوع تغییر در مدل لگاریتم صادرات کل حقیقی، به بیش از 5 سال زمان نیاز دارد تا مجدداً سیستم را به تعادل بازگرداند.
- Abstract
- This research, studies the effects of changes in the logarithm of real exchange rates with respect to the logarithm of aggregate real exports. To achieve this analysis and examine the effective factors on aggregate real exports, we have used Vector auto-regression. According to the results attained, in the long term the major influence on the logarithm of aggregate real exports relates to the real GDP Log. This suggests the fact that the main problem in the exports of Iran is not a result of the monetary variables but the real variables. Moreover, a notable result of real exchange rate growth in the long run indicates an adverse effect on aggregate real exports logarithm. In fact, due to high dependence of domestic industries upon raw material and capital importation, the increases in the exchange rates could not enhance export oriented industries. Furthermore, based on the results, the causality of the logarithm of aggregate real exports variable to the logarithms of real GDP, real exchange rates and oil revenue variables is bilateral however, this relation between the logarithm of aggregate real exports variable and logarithm of the balance of payments is unilateral so that it is the first one to the second respectively. In the end, using the vector error correction method we demonstrated that any changes in the aggregate real exports logarithm model requires over a 5-year period to return the systems to the equilibrium. Key Words: real exchange rates, oil revenues, exports, Vector auto-regression.
