عنوان پایان‌نامه

تشکیل پرنفوی متشکل از صندوق های سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از برنامه ریزی آرمانی



    دانشجو در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۱ ، به راهنمایی ، پایان نامه با عنوان "تشکیل پرنفوی متشکل از صندوق های سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از برنامه ریزی آرمانی" را دفاع نموده است.


    رشته تحصیلی
    MBA
    مقطع تحصیلی
    کارشناسی ارشد
    محل دفاع
    کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 58947;کتابخانه پردیس کیش شماره ثبت: 1284
    تاریخ دفاع
    ۲۷ بهمن ۱۳۹۱
    دانشجو
    سهند صباحی میاب
    استاد راهنما
    محمدرضا مهرگان
    چکیده
    لینک فایل چکیده
    صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک از جمله نهاد های مالی هستند که در انتقال وجوه سرمایه گذاران به دست سرمایه پذیران در بازار های مالی نقش اساسی ایفا می‌کنند. با توجه به تعداد رو به رشد و استقبال چشم گیر سرمایه گذاران از این نهاد مالی، در این تحقیق به بررسی دقیق‌تر این نهاد و چگونگی سرمایه گذاری در آن خواهیم پرداخت. بدین منظور از ترکیب روش های گسسته و پیوسته روش های تصمیم گیری چند معیاره برای انتخاب و سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری مشترک استفاده خواهیم کرد. در مرحله اول با استفاده از یک روش گسسته برنامه ریزی ریاضی به انتخاب صندوق های مناسب برای سرمایه گذاری میپردازیم و در مرحله دوم با استفاده از برنامه ریزی آرمانی نسبت سرمایه گذاری در هر یک از صندوق های منتخب را مشخص میکنیم. مدل های ارائه شده در این تحقیق در قلمرو زمانی فروردین ماه سال 1389 تا شهریور ماه سال 1391 و قلمرو مکانی بورس اوراق بهادار تهران به کار گرفته میشوند. کلید واژگان:صندوق های سرمایه گذاری مشترک، پرتفوی، تصمیم گیری چند معیاره، UTADIS، برنامه ریزی آرمانی
    Abstract
    Mutual Funds play a major role as financial institutes in channeling funds from borrowers to spenders that have saved surplus funds by spending less than their income to spenders that have a shortage of funds because they wish to spenp more than their income. Considering the increasing number of MFs in Iran, in this paper we will explore the process of investing in these institutes by evaluating the active MFs. To this purpose, and integrated methodological framework for the evaluation of MF performance is proposed. The proposed methodology is based on the combination of discrete and continuous multi-criteria decision aid (MCDA) methods for MFs selection and composition. In the first stage of the analysis the UTADIS MCDAmethod is employed in order to develop mutual fund’s performance models supporting the selection of small set of MFs, which will compose the final portfolios. In the second stage, a goal programming model is employed to determine the proportion of the selected MFs in the final portfolios. The methodology is applied on data of Iran MFs over the period March 21st 2010 to September 21st 2012. Keywords:Mutual Funds, Multi Criteria Decision Aid (MCDA), UTADIS, Goal Programming (GP), Portfolio Optimization.