عنوان پایان‌نامه
بهینه سازی قواعد نماگر های تکنیکال
- رشته تحصیلی
- مدیریت مالی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 67165
- تاریخ دفاع
- ۲۷ بهمن ۱۳۹۳
- دانشجو
- حامد فقرائی
- استاد راهنما
- رضا تهرانی
- چکیده
- در دنیای مالی، دو نوع تحلیل وجود دارد، تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال. تجربه های گوناگون نشان داده است که استفاده هر یک از این دو تحلیل به تنهایی، قادر به ایجاد بازدهی بیشتر از زمانی که هر دو با هم مورد استفاده قرار میگیرد را ندارد. از این روی نیاز به انجام پژوهش در این زمینه وجود دارد. تحلیل تکنیکال، تحلیلی است که در آن با استفاده از داده هایی مانند قیمت و حجم معاملات، نماگرهایی را محاسبه کرده و بر اساس قواعد معرفی شده همراه این نماگرها، تصمیم به خرید و فروش گرفته میشود. قواعد بیان شده برای این نماگرها، ممکن است خاصیت بهینه خود را از دست داده باشند و دیگر قادر به ایجاد حداکثر بازدهی برای استفاده کنندگان نباشند. در بازار سهامی که فاقد کارایی است، به کارگیری تحلیل تکنیکال میتواند موجب کسب بازدهی بیشتری نسبت به زمانی که تنها از تحلیل بنیادی استفاده میکنیم میشود. در این پژوهش سعی بر آن است، تا این قواعد بهینه شده و گامی جلو تر از استفاده از قواعد نرمال برداشته شود تا بتوان ابزاری را ایجاد که بازدهی بیشتر از بازده قواعد نرمال را ایجاد کند. بدین جهت، 50 شرکت فعال در بین سالهای 1387 تا 1391 را به عنوان نمونه آماری انتخاب کرده و بهینه سازی را یک بار با استفاده از روش آزمون و خطا و بار دیگر با استفاده از الگوریتم ژنتیک انجام داده ایم.
- Abstract
- In finance field, two ways are the most important to analysis, fundamental and technical analysis. Different experience showed that, using one of them, independently, cannot bring in return more than they are used together. So, it seems are needed more researches in this section of finance field. In technical analysis by using information such as prices and traded volume , indicators are calculated and base on roles that introduce with them, decision are made. It probably the normal roles of indicators are not profitable more than before and are not able to bring extreme return to investors that use them. In stock market without enough efficiency, using technical analysis caused returns more than using fundamental analysis, independently. In this paper will tested to optimize indicators’ normal roles and is tried to produce efficient tools to bring return more. So that are used ??companies that are much traded in years between ??of march ????to ??of march ????and optimizing are done first by using trying all of area and in second step by using enetic algorithm and finally compare to result from normal roles of indicators and buy and hold.
