عنوان پایان‌نامه
بررسی وجود حافظه بلند مدت همبستگی قیمت و حجم معاملات در بورس اوراق بهادار تهران
- رشته تحصیلی
- مدیریت مالی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه پردیس البرز شماره ثبت: 574;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 69948
- تاریخ دفاع
- ۱۵ بهمن ۱۳۹۳
- دانشجو
- مسعود قویدل دارستانی
- استاد راهنما
- رضا تهرانی
- چکیده
- هدف از این پژوهش بررسی وجود حافظه بلند مدت در همبستگی حجم معاملات و قیمت در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی(پانل دیتا( است. در این پژوهش اطلاعات مالی 111 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی1387 تا 1392 بررسی شده است (555 شرکت – سال). برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده ی پژوهش از نرم افزارهای Eviews 7 و SPSS2 استفاده شده است. نتایج تحقیق در راستای تائید تمام فرضیات پژوهش بود و همه مدل ها وجود حافظه بلند مدت را نشان می دهند اما این حافظه بلند مدت از شدت کمی برخوردار می باشد.
- Abstract
- The aim of this research is to study the presence of a long range dependency in the correlation between the trading volume and price in Tehran stock exchange market. This study is base on the global library, analytical approach and data panel analysis. Data obtained from 111 companies which have been registered with Tehran stock exchange market during the time period of 2010 to 2014 have been examined in the present study. SPSS2 and EviewS7 softwares have been to analyse the result of this research. Results of this study confirms all the hypothesis of this research and all the models illustrate the presence of a long range dependency in the correlation between the trading volume and price in Tehran stock exchange market. However, the degree of this long range dependency is low.
