عنوان پایان‌نامه
بیین مدل اثر بخش برای نمودارهای کاگی در بورس تهران
- رشته تحصیلی
- مهندسی مالی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 67716
- تاریخ دفاع
- ۱۸ بهمن ۱۳۹۳
- دانشجو
- امیرسعید محمودی
- استاد راهنما
- رضا تهرانی
- چکیده
- مدیریت صحیح پورتفوها و صندوق های سرمایه گذاری یکی از مهمترین ارکان بازار سرمایه تمامی کشورها است. جهت انجام دقیقتر این رکن اساسی فعالیت های گسترده و روش های گوناگونی مورد استفاده قرار گرفته است که تحلیل های فنی و بنیادین از رایج ترین این تحلیل ها می باشد. در این نوشتار سعی شده تا با توجه بیشتر و عمیقتر به گونه ای خاص از تحلیل فنی (نمودارکاگی) و دستیابی به عدد بهینه برگشت در این نمودار، یک نمودار عملیاتی برای پیش بینی بازار بورس اوراق بهادار تهران طراحی گردد که با وجود منطق ساده ، پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران و سهام پذیرفته شده در آن با دید بلند مدت را میسر سازد. در نهایت نتایج حاصل از پیاده سازی این نمودار با توجه به تشخیص بهترین عدد برگشت برای شاخص بورس تهران و کسب سود حاصل گردیده از آن متغیر بر روی شاخص بورس اوراق بهادار تهران و سهام پذیرفته شده در بورس تهران با حالت خرید و نگهداری، مدل خودرگرسیو میانگین متحرک و نشانگر شاخص قدرت نسبی مقایسه و برتری نمودار کاگی نسبت به روش های مذکور به اثبات رسیده است.
- Abstract
- Portfolio and mutual fund management is the most important pillars in capital market.there are several ways to achive this goal , that fundamental and technical analysis are the most common methods.in this thesis, the aim is focus on technical analysis (especially on kagi chart) and achieve the best turnaround price to predict price changes in future. finally we compare results of this method with other methods like RSI,ARMA and buy and hold strategy.
