عنوان پایان‌نامه
ارزیابی ریسک اعتباری متقاضیان تسهیلات کشاورزی: مورد مطالعه بانک کشاورزی
- رشته تحصیلی
- مهندسی کشاورزی- اقتصادکشاورزی-تولیدوبازاریابی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه مرکزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی شماره ثبت: 6506;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 70528
- تاریخ دفاع
- ۲۸ بهمن ۱۳۹۳
- دانشجو
- ابراهیم انسان
- استاد راهنما
- حبیب اله سلامی
- چکیده
- روند روبه رشد فعالیت¬ها و افزایش تولید در بخش کشاورزی و همچنین افزایش شدید قیمت نهاده¬های تولید که در پی افزایش قیمت حامل¬های انرژی و نرخ ارز صورت گرفت، باعث شد تقاضا برای منابع مالی در این بخش¬، افزایش یابد. با توجه به اینکه تسهیلات بانکی منبع اصلی تامین منابع مالی بخش¬های تولیدی می¬باشد و بیش از 70 درصد منابع مالی اعطای تسهیلات بانک¬ها نیز از طریق وصول تسهیلات پرداخت شده قبلی تأمین می¬شود و از سوی دیگر بیش از 50 درصد از منابع مالی مورد نیاز بخش کشاورزی توسط بانک کشاورزی تأمین می¬شود، لذا بازپرداخت به موقع تسهیلات بانکی در بانک نقش مهمی در تامین مالی بخش¬های تولیدی و جریان تولید در این بخش ایفا می¬کند. بر همین اساس مطالعه حاضر در پی آن است که با استفاده از اطلاعات مربوط به جمعیت دریافت کنندگان حقیقی و حقوقی تسهیلات از شعب بانک کشاورزی در دو استان تهران و کرمانشاه طی سال¬های 1387 تا 1391، ریسک اعتباری دریافت کنندگان تسهیلات این بانک را بررسی و نقش عوامل مختلف در ایجاد تمایز میان دو گروه مشتریان کم ریسک و پر ریسک این بانک را مشخص نماید. برای این منظور مطالبات غیرجاری در سه طبقه مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول، تقسیم بندی شده¬اند و برای هر گروه الگوی لاجیت جداگانه¬ای برآورد شده است. علاوه براین طبقات مختلف نکول نیز به صورت رتبه¬ای تعریف و از الگوی لاجیت ترتیبی جهت تعیین علل و عواملی که موجب عدم بازپرداخت تسهیلات توسط دریافت کنندگان آن شده، استفاده گردیده است. نتایج بدست آمده از الگوهای برآورد شده، نشان می¬دهد که وضعیت چک برگشتی، انواع وثایق، انواع تسهیلات به لحاظ نوع مصرف، منابع اعطای تسهیلات، نوع مالکیت متقاضیان، نوع فعالیت، منطقه فعالیت، سطح تسهیلات دریافتی، انواع تسهیلات به لحاظ مدت زمان بازپرداخت، مبلغ هر قسط از تسهیلات اقساطی، تعداد اقساط در سطوح مختلف تسهیلات و همچنین فعالیت¬های مختلف، دوره تنفس در انواع تسهیلات به لحاظ نوع مصرف، سن متقاضیان حقیقی و سابقه فعالیت متقاضیان حقوقی از جمله مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر عدم بازپرداخت تسهیلات در طبقات مختلف نکول می¬باشند. با محاسبه اثرات نهایی هر کدام از متغیرها، مشخص شد که از میان متغیرهای مربوط به ویژگی¬های اعتباری متقاضیان تسهیلات، وضعیت چک برگشتی و انواع وثایق بیشترین و کمترین اثر را بر احتمال عدم بازپرداخ
- Abstract
- Abstract The increasing trend in agricultural production and activities from one side and the upraising of input prices following increase in energy prices and exchange rate from the other side, resulted in an increase in demand for financial resources in agricultural sector. Since, bank resources are the main source of financing agricultural activities and more than 70 percent of bank resources are coming from repayment of the previous loans, also because more than 50 percent of financial resources allocated to agricultural sector are originated from agricultural bank, thus the on time repayment of agricultural loans is very crucial in financing agricultural sector. Accordingly, the present study is aiming to investigate factors affecting therisk of failure to repay and differentiate between risky and non-risky customers in two provinces namely, Tehran and Kermanshah, using data over 2009-2013 periods. To this end the deferred loans were classified into the three categoriesincluding past due debts, deferred debts and bad debts and a logit model was estimated for each of these three groups. In addition, an ordered logit model was estimated to consider all three groups as an ordered group with different risk level. Results indicate that that having unpaid cheques, types of collaterals, types of loans, the origin of financing loans, types of ownership of the applicants, type of activity, location of activity (provinces), level of loans, duration of loans repayment, the amount of instalment numbers of instalments in any level of loans and also different activities, grace periods, age of applicants or years of experiences of a corporation are the most important factors affecting the defaults of loans in all three groups of default loans. The results of calculating marginal probability for different variables revealed that having unpaid cheqe and types of collateral, respectively have the highest and lowest effects on probability of default among variables related to thecharacteristic of loans, types of loans and level of loans,respectively, have the highest and the lowest effects on probability of default among the variables related to individual and management characteristics of the loan applicants, type of activities and corporation experiences, respectively, have the highest and the lowest effects on probability of default by the bank customers. Keywords: Bank Keshavarzi, Current Debts, Past due Debts, Deferred Debts,Bad Debts, Logit, Ordered Logit
