عنوان پایان‌نامه
دینامیک بازار بورس
- رشته تحصیلی
- ریاضی کاربردی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه پردیس علوم شماره ثبت: 3502;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 37128
- تاریخ دفاع
- ۲۱ بهمن ۱۳۸۶
- دانشجو
- آمنه شیرمحمدی
- استاد راهنما
- غلامرضا رکنی لموکی
- چکیده
- شناسایی راه های تشخیص نظم نهفته در سیستم های بسیار پیچیده است که در صورت موفقیت اجازه می دهد تا روند آتی حرکت آنها بر خلاف باورهای قبلی پیش بینی شود. بنابراین درصدد جستجوی نظم در رفتار به ظاهر تصادفی قیمت در بازارهای مالی هستیم. نظریه آشوب این فرض را مطرح می کند که بازارهای مالی، به طور کامل از یک رابطه ریاضی غیر خطی تبعیت نموده و در نتیجه در صورت آگاهی دقیق تر از شرایط اولیه کاملاً قابل پیش بینی هستند. بنابراین مدل های دیتامیک غیر خطی پیچیده می توانند برای پیش بینی کوتاه مدت قیمت در بازارهای مالی به کار روند. در این پایان نامه دو مدل قیمت سرمایه با دینامیک غیر خطی را معرفی می کنیم و دو دیدگاه مهم بنیادگرا و تکنیکال را بر اساس دینامیک مدل های ارائه شده مورد مطالعه قرار داده و به مقایسه دینامیک رفتار آنها می پردازیم. در فصل اول مفاهیم بنیادی را که در پایان نامه از آنها استفاده گردیده معرفی می کنیم. در فصل دوم دینامیک های یک مدل با سیستم گسسته را برای دیدگاه های متفاوت بررسی می کنیم. در فصل سوم نیز با معرفی مدلی با سیستم دیتامیکی پیوسته به بررسی رفتار سرمایه گذاران به منظور پیش بینی قیمت های آتی بازار می پردازیم. واژه های کلیدی: بازار بورس،تجارت،دینامیک های قیمت،نوسانگرها،قیمت سرمایه،دیدگاههای ناهمگن،انشعاب،بنیادگرایان،تکنیکال ها،آشوب.
- Abstract
- It is hard to recognize the hidden equilibrium in the systems. However, while it is accomplished, their future trend will become predicable despite the previous beliefs. Thus, we are looking for order in the apparently disordered behavior of price in financial markets. Chaos theory implies that financial markets follow a non-linear Mathematical relation and are predicable in case we are aware of their primary conditions. Therefore, complicated non-linear dynamic models can be used to make predictions about prices in the financial markets. This thesis introduce two models of asset pricing with non-linear dynamics and studies two crucial perspectives, namely fundamental and technical, based on the presented models and, finally compares their behavior. Chapter one introduces basic concepts used in the thesis. Chapter two surveys the dynamics of a model with broken system from various perspectives. Chapter three introduces a model with continuous dynamic system and surveys investors' behavior in order to predict future prices in the market. Keywords: Stock market; trading; price dynamics; oscillations; asset pricing; heterogeneous beliefs; bifurcation; technical; chaos.
