عنوان پایان‌نامه
بررسی عوامل اثرگذار بر ریسک اعتباری اشخاص حقوقی با استفاده از مدل رگرسیون لاجیت در بانک ملی ایرا (مطالعه در شهر تهران)
- رشته تحصیلی
- مدیریت مالی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 52924
- تاریخ دفاع
- ۱۳ اسفند ۱۳۹۰
- دانشجو
- مریم یمینی
- استاد راهنما
- رضا تهرانی
- چکیده
- با پیشرفت علم وفناوری، اقتصاد وتجارت وارد مرحله جدیدی شده و این امر موجب توسعه وگسترش بازارهای مالی و پولی گردیده است واز آنجائیکه واکنش سریع و درست در مقابل شرایط بسیار متغیر موجود در بازارها، درموقعیت بنگاهها نقش به سزایی را ایفاء می نماید به همین دلیل همواره مورد توجه سرمایه گذاران واعتبار دهندگان بوده وتمایل زیادی برای پیش بینی ورشکستگی بنگاه ها دارند، زیرا درصورت ورشکستگی هزینه های زیادی به آنها تحمیل می شود. بانکها نیز به دلیل ماهیت فعالیت خود از همان آغاز با انواع ریسک از جمله ریسک اعتباری ،بازار،نقدینگی وعملیاتی روبرو بوده اند وگرچه به صورت غیرمنسجم ، این ریسکها را شناسایی ومدیریت میکردند اما به تدریج با گستردگی وگوناگونی فعالیت بانکها ، و ورود به گستره متنوع خدمات مالی واعتباری،مدیریت ریسک را به عنوان یکی ازمباحث جدی مدیریت، در تصمیم گیریهای کلان و بلندمدت فعالیتهای بانکی موردتوجه قراردادند. و از آنجائیکه تخصیص رتبه اعتباری به مشتریان مساله ای بسیارمهم در بانکداری می باشد و با توجه به اهمیت کنترل وپیشگیری از بروز ریسک های بیشتر، این تحقیق با هدف شناسایی عوامل تاثیر گذار بر ریسک اعتباری اشخاص حقوقی با استفاده از رگرسیون لاجیت در بانک ملی ایران انجام شد و با مطالعه نشریات علمی در مورد ارزیابی ریسک اعتباری اقدام به انتخاب شانزده نسبت مالی پر کاربرد نمود که در بیش از ده درصد از مدلهای تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار گرفته است . همچنین هفت متغیر افزوده شده به مدل از دیگر نقطه نظر های کیفی؛ قابلیت استفاده دارد و بدین ترتیب با استفاده از مدل لاجیت اقدام به توسعه یافته ها نمود تا بتواند مجموعه ای از نسبت های مالی مفید برای ارزیابی ریسک اعتباری پیدا نماید و با این هدف اقدام به جمع آوری اطلاعات اعتباری(مالی وکیفی)178 شرکت ازمشتریان حقوقی بانک ملی شد ومدل نهایی برازش گردید. نتایج بررسی حاکی از آنست که متغیرهای کمی وکیفی، می تواند با تاثیر معنی دار خود در توزیع تسهیلات بانکی مورد استفاده قرار گیرد.
- Abstract
- With the advancement of science and technology, economics and business has entered new phase and this led to the development of financial markets and monetary expansion and since the rapid reaction in highly variable conditions in the markets is vital, it has attracted the attention of investors and creditors. These firms are inclined to predict bankruptcy, because their bankruptcy imposes lots many costs on them. Banks are also faced with a variety of risks including credit risk, market, liquidity and operational risk due to the nature of their activities . Although they were identifying and managing these risks incoherently, but gradually with the extension of the banking operations and entering to variety of financial and credit services, they have especial attention to management issues at the macro and long-term decision makings of banking activities operations. Since assigning credit rating to clients is very important in the banking, and due to the importance of risk control and prevention of further risks, this study was conducted aimed to identification of influencing on credit risk of legal entities using Logit regression analysis at Iran's Melli Bank . After studying scientific publications on credit risk assessment, the sixteen most commonly used financial ratios which has used in more than ten percent of the analyzing models were selected. Also seven added variables is used from other point of view and thus using the Logit model expanded findings to find a collection of useful financial for credit risk assessment .With this aim, financial information of 178 legal clients of Bank melli was collected and the final model was regressed .The results indicate that quantitative and qualitative variables can be used on the distribution of banking facilities with their significant effect. Keywords: credit risk, risk management, financial ratios, Logit regression
