عنوان پایان‌نامه
بررسی اثر متقابل دو بازار نفت و طلا بر هم، با استفاده از روش تجزیه قیمت
- رشته تحصیلی
- اقتصاد انرژی و بازاریابی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده اقتصاد شماره ثبت: 1281;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 47086
- تاریخ دفاع
- ۲۴ آذر ۱۳۸۸
- دانشجو
- شیما رحمانی منش
- استاد راهنما
- مجید احمدیان
- چکیده
- بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بین قیمت نفت و طلا ارتباط مشخصی وجود دارد و همواره تغییر درقیمت یکی، باعث تغییر هم جهت در قیمت دیگری می شود. در این رساله، به آزمون فرضیه "وجود رابطه معنی دار و مثبت بین قیمت دو کالای نفت و طلا" با استفاده از روشهای تجزیه قیمت و بدون استفاده از روشهای تجزیه قیمت، پرداخته می شود. با آزمون این فرضیه، تقارن و عدم تقارن معادله های قیمت نفت و طلا نیز مشخص می شود. بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه توسط چهار روش تجزیه قیمت، نمی توان در مورد رد یا تأیید فرضیه مورد بحث نظری داد. درنتیجه، روش های تجزیه قیمت نمی تواند روش مناسبی برای بررسی اثر متقابل دو بازار نفت و طلا بر هم باشد. از آنجا که آزمون فرضیه، بدون استفاده از روش اول و سوم تجزیه قیمت، معادل رگرس مستقیم تغییرقیمتها بر هم می باشد، طبق نتایج به دست آمده نمی توان در مورد رد یا تأیید فرضیه مورد بحث نظری داد، پس در نهایت می توان گفت که رگرس تغییر قیمتها نمی تواند روش مناسبی برای بررسی اثر متقابل دو بازار نفت و طلا بر هم باشد. از آنجا که آزمون فرضیه، بدون استفاده از روش دوم و چهارم تجزیه قیمت، معادل رگرس مستقیم قیمتها بر هم می باشد، طبق نتایج به دست آمده فرضیه مورد نظر تأیید می شود، پس در نهایت می توان گفت که رگرس قیمتها روش مناسبی برای بررسی اثر متقابل دو بازار نفت و طلا بر هم می باشد. علاوه بر این، ضرایب برآورد شده در رگرسیون قیمت نفت روی قیمت طلا، بزرگتر از ضرایب برآورد شده در رگرسیون قیمت طلا روی قیمت نفت می باشد، پس می توان گفت تأثیر بازار نفت بر روی بازار طلا بیشتر از تأثیر بازار طلا بر روی بازار نفت است.
- Abstract
- Most of the economists believe that there exists a distinct relationship between oil and gold in terms of their prices and changing the price of one causes changing in another. In this dissertation, “the positive relation between the prices of these commodities” has been tested by using and without using methods of price decomposition. In doing this, the symmetric and asymmetric of both oil and gold price equations is estimated, too. Due to the results of testing the hypothesis by four methods of price decomposition, we can not give an opinion about acceptance or rejection of our argued hypothesis. Thereby, the methods of price decomposition could not be the suitable way to check the mutual effects of two markets of oil and gold. Because testing the hypothesis without using the first and third methods of price decomposition is equal with direct regression of changing the prices on each other, due to result, we can not give an opinion about acceptance or rejection of argued hypothesis. So, it said that the regressing of changing the prices can not be a suitable method to check the mutual effects of two oil and gold markets. Because testing the hypothesis without using the second and forth methods of price decomposition is equal with direct regression of prices on each other, due to results the hypothesis is accepted. So, it said that the regressing of prices can be a suitable method to check the mutual effects of two oil and gold markets. Also, according to the results, estimated coefficient in regression of oil price on gold price is bigger than estimated coefficient in regression of gold price on oil price. Therefore, effect of oil market on gold market is more than gold market.
