عنوان پایان‌نامه
بررسی چگونگی واکنش بازار به اخبار بد در مقابل اخبار خوب
- رشته تحصیلی
- حسابداری
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 55451
- تاریخ دفاع
- ۱۵ اسفند ۱۳۹۰
- دانشجو
- مجید علی آبادی
- استاد راهنما
- کاوه مهرانی
- چکیده
- در این مطالعه نحوه واکنش بازار {بازار سهام} به اخبار خوب در مقابل اخبار بد مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از تحقیق بررسی این موضوع است که آیا واکنش بازار در مقابل اخبار خوب با واکنشی که بازار در مقابل اخبار بد دارد متقارن است یا خیر؟ و اگر نامتقارن است این عدم تقارن در چه حالتهایی بیشتر وجود دارد. برای این بررسی تعداد 70 شرکت بورسی انتخاب شدند. درنهایت و با استفاده از روش همبستگی _ مطالعه رویکردی داده های مورد نیاز جمع آوری گردید. نتایج تحقیق نشاندهنده این موضوع است که در بازار سهام ایران در واکنش بازار نسبت به اخبار خوب و بد، تقارن وجود ندارد و این تقارن به نفع اخبار خوب است، یعنی واکنش بازار نسبت به اخبار خوب شدیدتر است تا اخبار بد. کلید واژه ها: خبر خوب، خبر بد
- Abstract
- In this study the market reaction to good news versus bad news {stock market} has been studied. The purpose of this study is whether the market reaction to good news versus bad news is that the market reaction is symmetric or not? And if there is asymmetric, in which cases this asymmetry is higher. In this study, ?? were selected for company stock. Finally, using the correlation-study approach, data were collected. These results indicate that the Iranian stock market reaction to good news and bad, there is no symmetry and asymmetry in favor of this is good news, the market reaction to bad news than good news is lower. Key word: good news, bad news.
