عنوان پایان‌نامه
تاثیر سیکل های تجاری بر تسهیلات اعطایی بانکهای ایران
- رشته تحصیلی
- بانکداری اسلامی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده اقتصاد شماره ثبت: 1611;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 65597
- تاریخ دفاع
- ۲۱ مهر ۱۳۹۲
- دانشجو
- سوده میرزاابراهیم طهرانی
- استاد راهنما
- حسین عباسی نژاد
- چکیده
- در هر نظام اقتصادی پویا به ویژه سیستم بانکی پس از مرحله ی تجهیز منابع، گردش صحیح و سریع منابع جذب شده در قالب سیاست ها و اهداف تعیین شده امری لازم و ضروریست و بالطبع پیامدهای مصرف منابع در بخش های مختلف اقتصادی می تواند نتایج متفاوتی در بر داشته باشد. یکی از عمده ترین نگرانی های سیستم بانکی و موسسات پولی و مالی در مرحله اعطاء تسهیلات احتمال عدم برگشت و وصول به موقع منابع مصرف شده در سررسید های تعیین شده است. ایجاد مطالبات معوق ناشی از پرداخت تسهیلات و عدم وصول به موقع در سیستم بانکی است. در همین راستا این تحقیق تاثیر سیکل های تجاری بر عملکرد تسهیلات اعطایی بانک ها در ایران را در دوره زمانی 1390-1385 با ارائه یک مدل اقتصاد سنجی پرداخته است. برای این منظور مدل تجربی مورد نظر بر اساس روش داده های پنل با استفاده از نرم افزارهای Eviews و Ox-Metrics برآورد شده است. به دلیل ساختار های متفاوت مدل ها و تاثرات خطی و غیرخطی متغیرها بر هم ابتدا به استخراج چرخه های تجاری تولید ناخالص داخلی فصلی با استفاده از تجزیه موجک پرداخته شد و پس از استخراج سیکل های تجاری به تشخیص مدل Pooled و مدل پنل با استفاده از آزمون لیمر و تشخیص مدل اثرات ثابت و تصادفی با آزمون هانسن پرداخته شد. در نهایت برازش های متفاوت از مدل با لحاظ متغیرهای گوناگون با حالت های متفاوت خطی و مدل پنل نشان دهنده رابطه عکس بین سیکل های تجاری تولید ناخالص داخلی و مطالبات معوق بانکی بود.
- Abstract
- In any dynamic economic system particularly banking system, fast and accurate circulation of absorbed resources in the form of policies and determined plans after absorbed resource is both necessary and essential. Consequently, exhausting resources in different economic sectors could result in quite different results. One of the main concerns of banking system and monetary and financial institutions in granting facilities is the probability of no return or after maturity receipt of exhausted resources. In this regard, this paper attempts to capture the effect of business cycles in the performance of banks granted facilities in the period of 1385-1390 by applying an econometrics model. For this purpose, the empirical model is estimated based on panel data method, using Eviews and Ox-Metrics software. Because of different structures of model and linear and non-linear effects variables on each other, in the paper, first, the extraction of seasonal GDP business cycles using wavelet decomposition is applied and after extraction of business cycles Pooled models and Panel data modal can be test by limer test and recognize the fixed effects model and random do by Hansen test. Finally, different fitting of the model by considering different variables with different linear states and panel data reveals an inverse relation between GDP business cycles and overdue receivables bank Keyword: Non-performing Loans, Business cycle, Loans, Wavelet Theory, Panel Data Model
