عنوان پایان‌نامه
بررسی تاثیر تکانه های نفتی و پولی بر روی برخی از متغیرهای اقتصاد کلان در قالب مدل خود رگرسیون برداری با ضرایب متغیر (VAR-TVP)
- رشته تحصیلی
- اقتصاد انرژی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده اقتصاد شماره ثبت: 1520;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 59258
- تاریخ دفاع
- ۱۷ شهریور ۱۳۹۲
- دانشجو
- حسن توکلیان
- استاد راهنما
- اکبر کمیجانی
- چکیده
- در این مطالعه به بررسی اثرات تکانه‌های درآمدهای نفتی و حجم پول بر تولید و تورم در اقتصاد ایران طی دوره 1390:2-1367:1 و با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری با ضرایب متغیر پرداخته شده است. در این روش، ضرایب و پارامترهای مدل براساس رویکرد بیزین و الگوریتم نمونه‌گیری MCMC شبیه‌سازی شده‌اند، سپس بر اساس توابع عکس‌العمل تحریک تأثیر تکانه‌های نفتی و پولی بر روی تولید و تورم در اقتصاد ایران بررسی شده است. متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از درآمدهای نفتی، پایه پولی، تولید ناخالص داخلی بدون نفت ایران به قیمت ثابت سال 1376و شاخص قیمت مصرف‌کننده بر پایه سال 1383. نتایج تحقیق نشان داد که اولاً ضرایب در طول زمان متغیرند، ثانیاً علامت بعضی ضرایب تغییر جهت داده‌اند. بر اساس توابع عکس‌العمل تحریک، تأثیر تکانه درآمد نفتی برتولید، مثبت و تأثیر آن بر قیمت‌ها منفی می‌باشد، همچنین تأثیر تکانه پولی برتولید و سطح قیمت‌ها مثبت است.
- Abstract
- In this study, we analyzed the effects of oil and monetary shocks on output and inflation in Iran’s economy from 1367:1 to 1390:2 using Time-Varying Parameter Vector Autoregression. In this method, the coefficients and parameters of the model were simulated based on the Bayesian inference and MCMC sampling algorithm. Then based on the stimulus response functions, the effects of oil and monetary shocks on output and inflation in Iran were examined. The variables used in this study included oil revenues, monetary base, Iran’s Non-oil GDP and consumer price index. The results show that, first, the coefficients are variable during the time, and second, the sign of some of the coefficients have changed in direction. Based on the stimulus response functions, the effects of the oil revenues shocks on output was found to be positive, but its effect on prices was negative. Furthermore, the effects of monetary shocks on output and the level of prices were positive Key words: Oil and monetary shocks, Bayesian inference, MCMC algorithm, Time-Varying Parameter Vector Autoregression
