عنوان پایان‌نامه
انتخاب پرتفوی با استفاده از الگوریتم تئوری گراف و رویکرد ماتریسی
- رشته تحصیلی
- مدیریت مالی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 63776
- تاریخ دفاع
- ۲۱ آبان ۱۳۹۲
- دانشجو
- صادق توکلی
- استاد راهنما
- رضا راعی
- چکیده
- انتخاب سهام مناسب جهت خرید و فروش به منظور کسب عایدات بیشتر مهمترین موضوع سرمایه‌گذاران در بازار بورس اوراق بهادار می‌باشد، این در حالیست که در شرایط کنونی بسیاری از سرمایه‌گذاران براساس شایعات بازار و اخبار غیررسمی اقدام به خرید سهام می‌نمایند. در این شرایط ارائه مدلی که بتواند سرمایه گذاران را در امر تصمیم گیری کمک رساند، ضروری می‌باشد. از آنجا که مدل¬های موجود هر یک دارای مشکلاتی در بکارگیری می‌باشند، باتوجه به شاخص¬های موثر در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران با استفاده از الگوریتم تئوری گراف و رویکرد ماتریسی سبد سهام مناسب را انتخاب می کند. ابتدا با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه¬ای و براساس نظر خبرگان وزن معیارها محاسبه شده و سپس اطلاعات مورد نیاز 50 شرکت مورد بررسی از واحد آرشیو و سایت اینترنتی سازمان بورس اوراق بهادار و صورتهای مالی شرکت¬ها که در سال 1391 بیشترین نسبت نقدشوندگی را دارا می باشند جمع آوری و سپس با استفاده از الگوریتم تئوری گراف و رویکرد ماتریسی (GTMA) ماتریس تصمیم تشکیل و شرکت¬ها رتبه بندی می‌شوند. معیارهای به کارگرفته شده در این تحقیق در 4 دسته معیارهای بازار(شامل نسبت قیمت به درآمد، نسبت ارزش بازار به دفتری و نسبت سود تقسیمی)، معیارهای رشد(شامل نرخ رشد بالقوه، نرخ رشد سود هر سهم، نرخ رشد سود خالص و نرخ رشد درآمدها)، معیارهای ریسک(شامل ریسک بازار، ریسک تجاری و ریسک مالی) و معیارهای سودآوری(شامل بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی¬ها، حاشیه سود خالص، حاشیه سود عملیاتی و سود هر سهم) قرار گرفتند.
- Abstract
- چکیده انگلیسی ندارد.
