عنوان پایان‌نامه
بررسی معاملات زوجی طلاوارز در زمان - مقیاس : رویکرد تبدیل موجک
- رشته تحصیلی
- مدیریت مالی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 61668
- تاریخ دفاع
- ۰۵ شهریور ۱۳۹۲
- دانشجو
- مریم بیناباجی
- استاد راهنما
- شاپور محمدی
- چکیده
- این مطالعه به بررسی وجود رابطه ی هم انباشتگی و امکان انجام معاملات زوجی میان متغیرهای اقتصادی قیمت ارز و قیمت طلا در مقیاس های زمانی مختلف پرداخته است.بازه ی مطالعه از ابتدای سال 2000 میلادی تا پایان سال 2012 میلادی و داده¬های مورد استفاده قیمت دلاری طلا و قیمت 16 ارز رایج غیر از دلار بوده که ابتدا با استفاده از تبدیل موجک گسسته با حداکثر همپوشانی، سریهای زمانی به اجزای فرکانسی آن‌ها در 11 مقیاس زمانی سه روزه تا سیزده ساله تجزیه و پس از آن در هر یک ازمقیاس های زمانی، هم انباشتگی میان سری طلا و هر یک از ارزها با استفاده از آزمون هم انباشتگی انگل-گرانجر بررسی شده است. در گام بعدی برای هر جفت طلا و ارز در مقیاس های زمانی که هم انباشته بودند، انحراف معیار سری تفاضل قیمت دو متغیر(کمیّت حدفاصله ) بدست آمده و با مطالعه ی روزهای متوالی که ارزش کمیّت حدفاصله در آن روزها از دو برابر انحراف معیار محاسبه شده اش بیشتر است امکان معامله زوجی میان متغیرها بررسی شده است. براساس نتایج حاصل از تحلیل یافته ها، متغیر طلا و ارز مورد مطالعه در مقیاسهای زمانی سه روزه تا دو ماهه هم انباشته هستند و انجام معامله ی زوجی میان جفت داراییهای طلا وارز بجز یوان و دلار سنگاپور در بازههای نوسانی سهروزه و ماهانه و یوان در نوسانات دوماهه در سایر دوره های نوسانی که رابطه ی هم انباشتگی وجود داشته برای کلیه جفت های طلا و ارز امکان پذیر است.
- Abstract
- ندارد
