عنوان پایان‌نامه
انتخاب پرتفولیو پروزهها در شرایط عدم قطعیت
- رشته تحصیلی
- مهندسی صنایع
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه مرکزی پردیس 2 فنی شماره ثبت: 2352;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 58594
- تاریخ دفاع
- ۲۰ خرداد ۱۳۹۲
- دانشجو
- مهراد باستانی
- استاد راهنما
- سیامک حاجی یخچالی
- چکیده
- این پایان‌نامه مسئله انتخاب پورتفولیو پروژه‌ها در شرایط عدم قطعیت هزینه های مربوط به منابع پروژه‌ها و عدد منعقد شده قرارداد آنها را مورد مطالعه قرار داده است. در ابتدای مسئله، مرور ادبیات کاملی از موضوع مربوطه ارائه شده است و سپس نوآوری نحستین پایان نامه که در نظر گرفتن تبادل میان مدت زمان اجرای هر پروژه و هزینه های آن می باشد تحت عنوان حالت(سناریو)های مختلف در نظر گرفته می شود. برای سازمان مد نظر، حداقل ریسک قابل پذیرش به صورت سرمایه در دسترس در نطر گرفته می شود و در مسئله برنامه ریزی ریاضی لحاظ می شود. از آنجائیکه مسئله دارای دو تابع هدف می باشد، از تکنیک محدودیت اپسیلون تکمیل شده و حصول مجموعه جواب پارتو استفاده شده است. دومین نوآوری در مسئله مد نظر، پارامترهایی که احتمالاً با تغییراتی مواجه شوند، به صورت غیرقطعی و با استفاده از تکنیک فازی بررسی می شوند. به این نکته می بایستی اشاره کرد که راه حل فازی در نظر گرفته شده، دارای دو مرحله می باشد. در مرحله اول، مسئله با استفاده از تکنیک خیمینز به صورت فازی مدلسازی شده و از طرف دیگر از آنجائیکه مسئله دارای دو تابع هدف می باشد، با استفاده از تکنیک TH مسئله حل شده است. عوامل کلیدی که در این مسئله به عنوان موارد غیرقطعی در نظر گرفته شده اند، در مرتبه اول حالت تبادلی میان استفاده از منابع و زمان پروژه و در مرتبه دوم در نظر گرفتن فازی بودن مقادیر حداکثر میزان از منابع در دسترس، اعداد قراردادهای پروژه ها و آستانه ریسک قابل پذیرش توسط سازمان می باشد. در انتها کارایی و صحت مدلسازی صورت گرفته بر اساس یک مثال با داده های منطقی بررسی می شود.
- Abstract
- In this thesis, project portfolio selection under uncertainty conditions is considered. Firstly, the problem is modeled with mathematical programming and also this problem has two objective functions that contain maximizing profitability and minimizing surplus resources. Each project has resource costs and contract prices. In addition, uncertainties for these parameters should be considered. Secondly, another innovation in this research is considering Cost/Time trade-off for duration and cost. To satisfy this subject, each project has different scenarios with various duration and usage of resources. Since the project has two objective functions, ?-constraint method is applied to optimizing the problem. In this method, pareto set solution is concluded, then decision makers should choose amongst them with different preferences. The second step of this research is considering uncertainties for some parameters. For this aim, two fuzzy methods are applied. Jimenez method is applied to overcome the uncertainties in constraints parameter. Since Jimenez method is only usable for single objective problem, Torabi-Hasini (TH) method is applied to overcome multiply of objective functions. It is noticeable that at the end of the research, sample problem is solved with this recommended method and also all sensitivity analysis is applied for them. The results of this problem seem reasonable. In addition, with considering acceptable risk threshold of portfolio management, in every period, it can be checked. At last, suggestions for future research are discussed.
