عنوان پایان‌نامه
مدل سازی و پیش بینی استراتژی بازیگرها ی بازار بورس با استفاده از تئوری تخمین و تئوری بازی ها
- رشته تحصیلی
- مهندسی برق-کنترل
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه مرکزی پردیس 2 فنی شماره ثبت: E 2573;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 65755
- تاریخ دفاع
- ۳۱ شهریور ۱۳۹۲
- دانشجو
- سعید حیدری
- استاد راهنما
- اشکان رحیمی کیان, مسعود اسدپور
- چکیده
- در این تحقیق ابتدا به بررسی و بهبود چند مدل ارایه شده پرداخته‌شده و در ادامه یک مدل کامل‌تر در یک شبکه اجتماعی ارایه شده است. در بازار دوسویه عامل‌ها یک شریک تجاری برای مذاکره بر سر قرارداد انتخاب می‌کنند. یافتن این زوج‌های تجاری به‌صورت بازی استکلبرگ طراحی شده است. در این بازی عامل‌ها زوج‌هایی را انتخاب خواهند کرد که از دیدگاهشان بهترین انتخاب باوجود شرایط بازار است. اگر زوج کردن عامل‌ها، به‌صورت تصادفی انجام شود عامل‌ها در شرایط مختلف، مقابل عامل‌های دیگر قرار می‌گیرند و رفتار واقعی آن‌ها موردمطالعه قرار می‌گیرد. چانه‌زنی تحت قوانین حاکم بر مدل بازار، بر سر دو خصیصه قیمت و مقدارِ آنچه در بازار عرضه شده است، انجام می‌شود. عامل‌ها ابتدا با توجه به دیدگاه و شرایط خود راهبرد خاصی را در پیش می‌گیرند و پیشنهاد‌های خود را ارایه می‌دهند. در مراحل بعد چانه‌زنی با توجه به اینکه رضایت مطلوب به دست نیامده است با توجه به شرایط حاکم بر روند مذاکره و بازخورد راهبرد طرف مقابل قرار داد، دیدگاه خود را به‌روزرسانی می‌کنند تا شانس رسیدن به یک توافق نسبی با سود قابل‌قبول را بیشتر کنند. در پایان عامل‌ها با مقایسه رضایت کسب‌شده از چانه‌زنی و معیار قابل‌قبول، تصمیم می‌گیرند که قرارداد را امضا کنند یا نه. در مدل ارایه شده دودسته از عامل‌ها شامل عامل‌های نرم و سخت موردبررسی قرارگرفته‌اند. این دودسته عامل در یک شبکه اجتماعی که خریداران ارتباط خاصی باهم دارند، زوج‌هایی انتخاب می‌کنند و به چانه‌زنی می‌پردازند. چانه‌زنی ممکن است به توافق یا عدم توافق ختم شود. بررسی رفتار عامل‌ها در یک شبکه دوطرفه که عامل‌ها خصوصیات ناهمگن دارند و به‌صورت تصادفی با یکدیگر روبرو می‌شوند، این امکان را می‌دهد که در یک بازار واقعی بر اساس نتایج به‌دست‌آمده یک راهبرد مطلوب را برگزید. چون بازار دوسویه و عامل‌های نرم و سخت طراحی‌شده نسبت به یکدیگر امتیاز خاصی ندارند، نتایج به‌دست‌آمده قابل استناد است. از این مدل می‌توان برای شبیه‌سازی آنچه در بازار واقعی انرژی اتفاق می‌افتد استفاده کرد. واژه‌های کلیدی: بازار دوسویه، توابع خصیصه، چانه‌زنی، قیمت و مقدار
- Abstract
- In addition to economics, the importance of economic and financial issues and related fields has led the researchers in mathematics fields to research in this area. Although economic and financial branches are widely developed, but the activity in order to optimize profits in a market, is very important for traders. There are many different methods to get profits, depend on structure of market for participants. One type of Markets is bilateral market. Since Bilateral markets have widely application in socioeconomics, the importance of it’s becomes crucial. In aneconomically markets, such as energy markets, commodity markets and stock markets, first, agents should find a proper partner for trade. After that coupled agents will negotiate on price and quantity to maximize their profit. Each agent has own representation variable functions and this variables are in a tree structure. Agents have a method for calculate their similarity with others and put the similarities in a game matrix as payoff. The method that developed to find trading partner involve a Stackelberg game. At next step of trading agents should bargain on negotiable variables like price and quantity. They have a multi dimetional fuzzy function and other case multi dimentional probability function. They start negotiate with an initial value and have limited step to get contract signed. If they achieve a propriate agreement point, contract wil be signed by two side of contract and other wise they will abandon the trading. Keywords: Bilateral markets, negotiation, coupled agents, social network
