عنوان پایان‌نامه
ساختار سرمایه و تعیین ترکیب بهینه پرتفوی تسهیلات اعطایی (مورد مطالعه بانک دی)
- رشته تحصیلی
- بانکداری اسلامی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده اقتصاد شماره ثبت: 1655;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 68342
- تاریخ دفاع
- ۲۹ بهمن ۱۳۹۲
- دانشجو
- شادی فرجی
- استاد راهنما
- حسین عباسی نژاد
- چکیده
- چکیده بانک ها و مؤسسات مالی از مهمترین نهادهای فعال در بازار پول ایران به شمار می روند. عملیات بانکداری بنا به ماهیت خود متضمن مواجهه با طیف وسیعی از ریسک ها است که در این میان ریسک اعتباری از همه مهمتر می باشد. این پژوهش در صدد بررسی ساختار سرمایه و ترکیب بهینه تسهیلات اعطایی جهت کاهش ریسک نکول می باشد. برای تحقق این هدف ساختار سرمایه بانک دی در یک دوره سه ساله (91-1389) و تسهیلات پرداختی آن تا مرداد ماه 1392 مورد بررسی قرار گرفته است. فرضیه اول این پژوهش به بهینه نبودن ساختار سرمایه واقعی بانک دی دلالت داشت که از طریق چارچوب رسیدن به ساختار سرمایه بهینه با توجه به مدل اسوات دمودران از نظر نرخ کفایت سرمایه، نسبت سپرده ها به بدهی ها و نسبت سپرده های مدت دار به کل سپرده ها بهینه و از نظر هزینه سرمایه غیر بهینه تشخیص داده شد. فرضیه دوم این پژوهش بهینه نبودن ساختار تخصیص تسهیلات بانک دی بود که ابتدا با استفاده از معیارهای ارزیابی کارایی بانک در جهت تخصیص منابع به بررسی توزیع منابع بین بخش های مختلف اقتصادی، بررسی نسبت تسهیلات پرداختی بانک به سپرده ها و نسبت مطالبات معوق به کل مطالبات پرداختیم که غیربهینه تشخیص داده شد و در انتها با استفاده از فنون تحقیق در عملیات به مدلی جهت تعیین ترکیب بهینه تسهیلات اشاره شده است.
- Abstract
- Abstract Banks and financial institutions are considered as the most important active entities in the Iranian money market. Banking operation depending on its nature will face a spread spectrum of risks that among which credit risk is more important than the others. The present research is conducted to study the capital structure and optimum combination of the given loans in order to alleviate the dishonor risk. In doing so, the capital structure of Bank Day during a three year period (2010-2012) and its given loans by July 2013 was studied. The first hypothesis of the research is dedicated to not optimum structure of the real capital of Bank Day that it was recognized through the framework in achieving optimum capital structure according to Aswath Damodaran model in terms of capital competency, the proportion of deposits to the debits and the proportion of long term deposits to total optimum deposits and in terms of non-optimum cost as well. The second hypothesis of this research was that the loan allocation structure of Bank Day is not optimum, that firstly it was tried to study the distribution of the resources among different economics sectors and to study the proportion of the paid loans of the Bank to deposits and the proportion of the delayed claims to total claims as well. Obviously, the distribution was recognized non optimum; and finally, by the use of operations research, a model was mentioned in order to determine the optimum combinations of loans. Key words: capital structure, capital cost balanced mean, capital competency, linear programming (LP), credits loans basket.
