عنوان پایان‌نامه
ارزیابی ریسک نقدینگی بانکها و ارتباط آنها با استفاده از مدل آنالیز شکاف نقدینگی
- رشته تحصیلی
- مدیریت مالی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 56035
- تاریخ دفاع
- ۰۹ مهر ۱۳۹۱
- دانشجو
- نادر روشنی
- استاد راهنما
- رضا تهرانی
- چکیده
- اهمیت مدیریت ریسک نقدینگی را در این نکته می توان خلاصه کرد که در واقع بانک ها موسساتی هستند که می بایست بین منابع و مصارف و یا هزینه و درآمد حاصل از فعالیت های خود، ترازی ایجاد نمایند که بتوانند به حیات مالی خود در بازار ادامه دهند. از سوی دیگر در سیستم های مالی بعلت عدم وجود حمایت های دولتی و از طرفی انتظارات سهامداران؛ نیاز به مدیریت بهینه نقدینگی و کنترل ریسک ها بیشتر احساس می شود. لذا بکارگیری تکنیک های علمیهمراه با تجربه مدیران برای مدیریت بهینه منابع و مصارف ضروری می نماید.از کاربردی ترین این تکنیک ها که در این تحقیق نیز مورد استفاده قرار می گیرد، تکنیک شکاف نقدینگی می باشد چرا که همه اهداف مهم مورد نظر بانک در مدل وارد شده و با توجه به محدودیت های قانونی و سیستمی جواب بهینه حاصل می شود،در صورت تدوین سیستم مدیریت دارایی و بدهی بهینه، بانک قادر خواهد بود دو هدف : بهینه سازی استفاده از منابع، جهت سرمایه گذاری و ایجاد حداکثر درآمد و همچنین پاسخ گویی مناسب به سپرده گذاران و مشتریان در زمان طلب سپرده ها و حداقل سازی ریسک نقدینگی را توامان برآورد کند و معادله ای بهینه جهت ایجاد توازن مابین دو هدف فوق برقرار کند. هدف اصلی این تحقیق، ارائه مدلی جهت برآورد و اندازه گیری ریسک نقدینگی در بانکهای مورد مطالعه، با تحلیل روش های موجود و استفاده از مناسب ترین روش می باشد. همچنین پس از تخمین ریسک نقدینگی، هدف دیگر اثبات وجود رابطه ریسک نقدینگی و سودآوری در این بانکها و لزوم ایجاد تعادل بین ریسک و بازدهی بوده است که از طریق به حداکثر رساندن بازده برای سطح معینی از ریسک از طریق به حداقل رساندن ریسک مورد نیاز برای سطح مطلوبی از بازده حاصل می شود. فرضیه اصلی این تحقیق اثبات رابطه معناداری بین ریسک نقدینگی و سودآوری بانکها بوده است که بدین منظور صورت های مالی بانک های ملت، تجارت و صادرات ( به نمایندگی بانکهای دولتی ) و بانکهای پارسیان، سرمایه و اقتصاد نوین ( به نمایندگی بانکهای خصوصی ) در طی 9 سال1381 تا 1389 استخراج شده و مدل GAP یا شکاف آنها بر اساس این اطلاعات تدوین شد. خلاصه نتایج این تحقیق به شرح ذیل است: 1- بین ریسک نقدینگی و سود آوری بانکها رابطه معنی داری وجود دارد. 2- رابطه بین ریسک نقدینگی و سود آوری خالص در بانکهای دولتی وخصوصی معنی دار است. 3- تاثیرعامل ریسک
- Abstract
- The first step towards liquidity management is to put in place an effective liquidity risk management policy, which inter alia, should spell out the liquidity risk tolerance, funding strategies, prudential limits, system for measuring, assessing and reporting / reviewing liquidity, framework for stress testing, liquidity planning under alternative scenarios/formal contingent funding plan, nature and frequency of management reporting, periodical review of assumptions used in liquidity projection, etc. The main hypothesis of this study demonstrate a significant relationship between risk, liquidity and profitability of the bank's , financial statements of 6 banks from government and private sectors has been selected during 9 years from 2002 to 2011 and GAP model was developed based on this information. The results are summarized as follows: 1 - The relationship between liquidity risk and bank profitability significantly. 2- The relationship between liquidity risk and net profit in the government and private banks is significant. 3- Impact of liquidity risk on the profitability of private banks is less than state banks.
