عنوان پایان‌نامه
استفاده از الگوریتم ژنتیک برای حل مدل تحلیل پوششی داده تعمیم یافته داده های بورس تهران بر مبنای تحلیل بنیادی
- رشته تحصیلی
- علوم اقتصادی-اقتصادمحیط زیست
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده اقتصاد شماره ثبت: 1202;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 43342
- تاریخ دفاع
- ۱۵ مهر ۱۳۸۸
- دانشجو
- محمدامین قادری
- چکیده
- انتخاب سبد سهامی که کمترین ریسک و بیشترین بازدهی را داشته باشد همواره از مسائل مهم در اقتصاد بوده است. مشکل اینجاست که، ممکن است شرکت هایی با پشتوانه اقتصادی نامناسب بتوانند با تدابیری برای مدت کوتاهی بازدهی مناسبی داشته باشند. این امر باعث کاهش ارزش سبد سهام شده و ریسک سرمایه گذاری را افزایش می دهد. برای مواجه با این مشکل این تحقیق سعی دارد با محاسبه کارایی هر شرکت در صنعت مربوط به خود، با استفاده از تحلیل پوششی داده، صنایعی که از نظر بنیادی توانایی ایجاد بازدهی مطلوب را نداشته باشند از صنایع دیگر جدا کند و جامعه مطمئن تری برای انتخاب سهام فراهم سازد. برای پیش بینی کارایی آتی هر شرکت در صنعت مورد نظر از شاخص RFSIاستفاده می شود. قدم اول توجه به این نکته است که در هر صنعت کدام شاخص بنیادین مالی بر بازدهی شرکت های فعال در آن صنعت تاثیر گذارند، برای رسیدن به مطلب از الگوریتم ژنتیک در محاسبه تحلیل پوششی داده استفاده شده است. پس از آزمون آماری نتایج بدست آمده، شاخص RFSI محاسبه شده و صنایع مطلوب و نامطلوب از هم جدا می شوند.
- Abstract
- Selection of a portfolio with the lowest risk and the highest efficiency is been always one of the important issues in economics and risk management. The problem is some companies with inappropriate economic conditions may be able to make sufficient benefit for a short time. This may reduces the value of the stock basket, but will increase the investment risk. To solve this very important problem is the goal of this project. This research is trying to calculate the performance of each company in its own industry, using Data Envelopment Analysis (DEA), separate Industries that don’t have fundamental ability to reach demanded efficiency from other industries and provide more secure society for selecting stocks. To predict future performance in each industry RFSI index is used. The main process is the fact that which fundamental indicators affect on financial performance of companies in every industry using Genetic Algorithm Analysis (GA) to achieve the optimum. After the statistical test, RFSI index is calculated and the desirable and undesirable industries are separated and distinguished. Portfolio optimization; Fundamental analysis; Relative financial strength; Data envelopment analysis; Genetic Algorithm Analysis.
