عنوان پایان‌نامه
بررسی نقش عملکرد بانکی و عوامل کلان اقتصادی در مدیریت ریسک بانکی
- رشته تحصیلی
- علوم اقتصادی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده اقتصاد شماره ثبت: 1426;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 54148
- تاریخ دفاع
- ۰۵ شهریور ۱۳۹۱
- دانشجو
- مهدی مهران فر
- استاد راهنما
- محسن مهرآرا
- چکیده
- بانکداری یکی از با اهمیت ترین فعالیت های اقتصادی به شمار می آید. بانک ها با سازماندهی و هدایت دریافت‌ها و پرداخت‌ها، می‌توانند مبادلات بازرگانی را تسهیل و موجب گسترش بازارها و رشد و شکوفایی اقتصاد شوند. در ایران با توجه به ساختار اقتصادی کشور و به دلایلی همچون عدم توسعه بازارهای سرمایه و سایر شبکه های غیر بانکی و قراردادی، تأمین مالی بخش های واقعی اقتصاد برعهده شبکه بانکی کشور است. کارکرد صحیح این سیستم منوط به استفاده صحیح از منابع جمع آوری شده است. یعنی زمانی سیستم بانکی خواهد توانست به رشد و توسعه اقتصادی کمک کند که منابع جمع آوری شده را به نحو مطلوبی به کار گیرد. این امر مستلزم بررسی و ارزیابی صحیح مخاطرات و ریسک های پیش رو و شناخت روش های مقابله با این مخاطرات است. بنابراین شناسایی و کنترل مقدار و میزان هر یک از این ریسک‌ها در جایگاه خود برای بخش مالی و بانکی بسیار پراهمیت است. برای ارزیابی عملکرد بانک ها و مؤسسات اعتباری از تعدادی شاخص های مالی استفاده می‌شود که نسبت «کفایت سرمایه» در میان آن ها از اهمیت خاصی برخوردار است. سرمایه مناسب و کافی یکی از شرایط اساسی و ضروری برای حفظ سلامت نظام بانکی است و هر یک از بانک ها و مؤسسات اعتباری، برای تضمین ثبات و پایداری فعالیت‌های خود باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود در دارایی های خود برقرار نمایند. کارکرد اصلی این نسبت، حمایت بانک در برابر کلیه ریسک های مالی و غیرمالی بانک، زیان های غیرمنتظره و نیز حمایت از سپرده‌گذاران و اعتباردهندگان است. بنابراین ارزیابی دقیق نسبت مذکور، می‌تواند به عنوان یک ابزار مدیریت ریسک برای پوشش هزینه‌های متحمل ریسک نگریسته شود. ما در این مطالعه، عوامل مؤثر بر نسبت کفایت سرمایه به عنوان شاخص کارآمدی مدیریت ریسک بانک را به شاخص های درون-بانکی و فاکتورهای اقتصادی تفکیک کرده ایم. مؤلفه های اقتصادی نرخ رشد GDP و تورم در مدل لحاظ شده اند تا نشان دهند که نسبت کفایت سرمایه نه تنها تحت تأثیر شاخص های درون-بانکی است، بلکه از شرایط اقتصادی کشور نیز تأثیر می پذیرد. همچنین این متغیرهای اقتصادی می توانند منعکس کننده عملکرد چرخه ای بانک ها نسبت به تغییرات اقتصادی نیز باشند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که نسبت کفایت سرمایه به عنوان شاخص کارایی مدیریت ریسک، دارای رابطه مثبت با
- Abstract
- Banking is one of the most important economic activities. Banks can facilitate trades with organization of payments and so make economic growth. In Iran, due to economic structure and reasons such as lack of development of the economy and capital markets and the banking conventional networks, the financing of the real sector of the economy, is the responsibility of the banking sector. Proper functioning of this system depends on the proper use of resources collected. In other words, banking system will be able to contribute to the economic development if the collected resources are used in an appropriate manner. This requires accurate assessment of hazards and risks, and recognition methods to deal with the risks that lie ahead. So Identification and control of these risks for the banking and financial sector is very important. To evaluate the performance of banks and credit institutions, some of financial indicators are used among which capital adequacy ratio is very important. Adequate capitalization of the banking system is essential to maintain health. Each of the banks and credit institutions to ensure the stability and sustainability of their activities should establish the appropriate ratio between the capital and the risk of its assets. The main function of this ratio is supporting banks against all of financial and non-financial risks of banks, unexpected losses and so protecting depositors and creditors. So, accurate calculation of this ratio as a risk management efficiency indicator is very important. A core objective of this study is to empirically investigate key determinants of bank risk management efficiency in Iran. In this study, a panel regression model is specified to show the relationship between risk management efficiency in banks and other determinants of bank performance such as bank specific indicators and macroeconomic variables. Macroeconomic components such as GDP growth rate and inflation are included in the model to reflect
