عنوان پایان‌نامه
بررسی آزمون های قابل پیش بینی بودن متغیرهای سری زمانی و پیش بینی نرخ ارز و قیمت نفت با استفاده از مدل های پنهان مارکوف و تحلیل موجک
- رشته تحصیلی
- علوم اقتصادی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده اقتصاد شماره ثبت: 1409;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 53116
- تاریخ دفاع
- ۰۹ خرداد ۱۳۹۱
- دانشجو
- علی رضا اوریویی
- استاد راهنما
- محسن مهرآرا
- چکیده
- در قسمت اول این پایان نامه به بررسی آزمونهای قابلیت پیشبینی واریانس ریشیو ، کیو لوبتو، استقلال بی دی اس و فرضیه کارایی بازارها برای ارزهای خارجی و قیمت نفت می پردازیم و سپس با استفاده از تکنیکهای ریکرسیو آریما گارچ و تحلیل موجک و مدل های پنهان مارکوف به پیشبینی متغییر های مورد نظر می پردازیم.
- Abstract
- This thesis includes two sections. In the first section, various tests of predictability and Efficient Market Hypothesis are studied for variables foreign exchange rates and oil price. In the second section, the variables are forecasted using a hybrid method in which the time series under study is decomposed and reconstructed into some subseries’ using Wavelet Analysis, and each subseries is then predicted by a recursive Hidden Markov Model and also a recursive ARIMA GARCH model.
