عنوان پایان‌نامه
ارایه یک رویکرد نوین
- رشته تحصیلی
- مهندسی صنایع
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه مرکزی پردیس 2 فنی شماره ثبت: 3602;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 81070;کتابخانه مرکزی پردیس 2 فنی شماره ثبت: 3602;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 81070
- تاریخ دفاع
- ۲۴ دی ۱۳۹۱
- دانشجو
- حسن قلی زاده اتانی
- استاد راهنما
- مسعود ربانی
- چکیده
- در این پایان‌نامه به مساله انتخاب سبد پروژه با اهداف چندگانه در شرایط ریسک و عدم قطعیت پرداخته شد. مسئله به صورت مدل ریاضی برنامه‌ریزی عدد صحیح با اهداف چندگانه ارائه شده است. بازدهی سرمایه، شاخص‌های کیفی با اهمیت و میزان اشتغال‌زایی از اهداف در نظر گرفته شده در تابع هدف مدل می‌باشند. به منظور خطی‌سازی تابع هدف مسئله از روش بی‌مقیاس‌سازی بهره گرفته شد. برای در نظرگیری شرایط ریسک و عدم قطعیت از برنامه‌ریزی فازی به منظور تعریف مساله به زبان ریاضی استفاده شد. نرخ بازگشت هر پروژه و میزان سرمایه اولیه مورد نیاز برای هر پروژه به صورت اعداد فازی با تابع عضویت مثلثی در نظر گرفته شدند. روش حل پیشنهادی برای دستیابی به جواب‌های قابل قبول در فضای عدم قطعیت به صورت الگوریتمی سه مرحله‌ای معرفی گردید. در گام اول مسئله در فضای قطعیت حل شده و مقادیر بهینه هر یک از اهداف سه‌گانه به عنوان پارامترهای ورودی گام بعدی به دست آمدند. در گام دوم به محاسبه ویژگی‌های تابع عضویت هر یک از پارامترهای فازی مسئله پرداخته شد. سپس مدل فازی مسئله به مدل قطعی تبدیل شد. با در نظرگیری سطح شدنی بودن جواب، مسئله قطعی در سطوح مختلف شدنی بودن حل گردیده و هر یک از جواب‌های مدل قطعی به صورت اعداد فازی با تابع عضویت مثلثی وارد گام سوم شدند. در گام سوم برای دستیابی به جواب مطلوب مدل فازی نیازمند بالانس بین میزان شدنی بودن جواب و میزان ارضای نظرات تصمیم‌گیرنده می‌باشیم. برای این منظور مطلوبیت تصمیم‌گیرنده به صورت یک عدد فازی با عنوان عدد فازی هدف تعریف شد. سپس با تعریف شاخص سازگاری، میزان عضویت اعداد فازی حاصل از جواب‌های مدل قطعی در مجموعه هدف محاسبه گردید. در نهایت جواب مطلوب مدل با استفاده از عملگرهای t-نرم و s-نرم به دست آمد. برای اعتبارسنجی مدل داده‌های یک مثال نمونه در مدل اعمال گردید و گام‌های حل اجرا گردید. نتایج حاصله عملکرد مطلوب مدل و روش حل مورد استفاده را نشان دادند.
- Abstract
- This research is about the problem of project portfolio selection with multiple criteria in a risk based uncertain environment. A mixed integer programming model is proposed for mathematical modeling of problem. Investment return, some qualitative parameters and rate of employment are goals of problem which considered in the objective function. For linearizing of objective function, linear scale-removal method is utilized. Fuzzy modeling approach is used to model the uncertainty and risk in the model. Internal rate of return and initial investment of each project are considered fuzzy triangular numbers. Proposed algorithm for obtaining acceptable solutions of problem has three stages. In the first stage, problem is solved in deterministic environment and the optimal value of each objectives will obtained for entering the next step of algorithm. Second stage consists of specifying the features of membership function of each fuzzy parameter. Then fuzzy model is translated into the deterministic model. Considering feasibility level of the problem, deterministic model is solved, and each solution of this model is entered as a fuzzy number with triangular MF to the next step. In the third stage, achieving to the fuzzy appropriate solution requires a balance between the value of feasibility of solution and satisfying decision maker’s opinion. For this purpose, decision maker’s utility is defined with a fuzzy number that is named fuzzy goal number. Then a compatibility parameter is defined to calculate the MF value of each fuzzy number which resulted from deterministic model, in the goal set. Finally the suitable solution of model is achieved by t-norm and s-norm operators. For verifying the model, data of a sample used and all steps run. Results verified the validity of model and solution algorithm. Keywords: Project portfolio, Multi-criteria objective function, uncertainty, fuzzy model
