عنوان پایان‌نامه
انتخاب پر تقوی با استفاده از مدل ارکس و مقایسه آن با مدل مارکو نیتز در بورس اوراق بهادار تهران
- رشته تحصیلی
- مدیریت مالی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 57601
- تاریخ دفاع
- ۱۹ شهریور ۱۳۹۱
- دانشجو
- حسین جواهری
- استاد راهنما
- رضا تهرانی
- چکیده
- عموم سرمایه گذاران در بورس و مدیران مالی شرکتها با انتخاب و بهینه سازی سبد سهام سر و کار دارند. تحقیقات و مطالعات دانشمندان در تلاش بوده است تا مکانیزمی را برای انتخاب و بهینه سازی پرتفوی برای سرمایه گذاران فراهم آورد. مدل های فراوانی برای این موضوع در طول تاریخ ارائه شده است. بی شک مدل مارکوئیتز یکی از معروف ترین مدلها برای انتخاب و بهینه سازی پرتفوی می باشد. همچنین دانشمندان و محققان سعی کره اند تا از علوم و فنون دیگری مانند انواع الگوریتمها و مدلهای ریاضی نیز برای تبیین مدل انتخاب و بهینه سازی پرتفوی استفاده کنند مانند الگوریتم ژنتیک، مدلهای فازی و ... . ابداع و گسترش مدلهای جدید انتخاب و بهینه سازی پرتفوی هم اکنون نیز جزء مسائل پر طرفدار و پویا در فیلد مالی و سرمایه گذاری می باشد. در این تحقیق نیز سعی شده است مدل ریاضی ARX که مدلی نسبتا جدید است و در سال 2009 توسط "هانگ و جین" ارائه شده ، بررسی و با مدل مارکوینتز مقایسه بشود. واژگان کلیدی : بهینه سازی پرتفوی ، مدل آرکس (ARX) ، مدل مارکوئیتز
- Abstract
- The majority of investors in stock markets and also financial managers, deal with portfolio optimization. Scientists have tried to prepare mechanisms for portfolio optimization. Many models have been released during the last decades. Absolutely Markowitz Model is one of the most popular models for portfolio optimization. Scientists have tried to use some algorithms like genetic, fuzzy and etc. for portfolio optimization. Now day’s portfolio selection is more popular than before in financial markets. In this thesis we try to know and use ARX model which is almost new and was released by Huang and Jane in 2009, and also compare it with Markowitz model. Keywords: Portfolio optimization, ARX model, Markowitz Model
