عنوان پایان‌نامه
مقایسه عوامل موثر بر ریسک نقدینگی بانکداری بدون ربا و بانکداری متعارف
- رشته تحصیلی
- بانکداری اسلامی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده اقتصاد شماره ثبت: 1772;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 76052;کتابخانه دانشکده اقتصاد شماره ثبت: 1772;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 76052
- تاریخ دفاع
- ۲۳ شهریور ۱۳۹۵
- دانشجو
- عرفان نجفی
- استاد راهنما
- ابوالقاسم توحیدی نیا
- چکیده
- بانک ها در جایگاه موسسه‌های اقتصادی که واسطه بین سپرده‌گذاران و متقاضیان سپرده‌ها هستند با ریسک‌های بسیاری مواجه اند یکی از این ریسک ها ریسک نقدینگی است . از این‌رو باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا بتوان ریسک نقدینگی ناشی از فعالیت‌های اقتصادی را کنترل کرد که برای این امر شناسایی عوامل موثر بر ریسک نقدینگی امری ضروری تلقی میگردد. در بانکداری متعارف نرخ بهره سپرده‌ها ثابت است درحالیکه در بانکداری بدون ربا، بانک‌ها برای دریافت و تخصیص منابع باید براساس چارچوب‌های معینی که شریعت آنها را مشخص کرده، عمل کنند؛ در نتیجه از پیش، نرخ ثابتی را نمی‌توانند در نظر بگیرند و نرخ آن پس از بررسی عملکرد در قالب یکی از عقدهای اسلامی مشخص خواهد شد. در این تحقیق ابتدا به صورت نظری عوامل موثر بر ریسک نقدینگی در بانکداری متعارف را معرفی شد که عوامل موثر شامل پنج عامل خاص بانکی سرمایه، رشد وام، اندازه بانک، وام‌های مشکوک الوصول و سودآوری و همچنین سه عامل کلان اقتصادی رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره بازار پول و نرخ تورم بود، سپس به صورت نظری تاثیر این عوامل بر ریسک نقدینگی بانکداری بدون ربا نیز مورد بررسی قرار دادیم، که دریافتیم عوامل سرمایه، رشد وام، نرخ سود اوراق مشارکت و نرخ تورم بر ریسک نقدینگی بانکداری بدون ربا موثر است. این مطالعه با استفاده از اطلاعات هفت بانک از امریکا برای سالهای 2014-2007 و همچنین هفت بانک از ایران برای سالهای 1393-1387 و با روش متوسط گیری مدل بیزینی و با استفاده از نرم افزار R به تحلیل پرداختیم. نتایج تخمین نشان دهنده نشان دهنده تفاوت ریسک نقدینگی در دو سیستم بانکداری بدون ربا و بانکداری متعارف است.
- Abstract
- Banks as Economic institutions that are intermediaries between depositors and deposits applicants are faced with many risks. One of these risks is liquidity risk. Therefore, preparations should be considered in order to control the liquidity risk caused by economic activities that is seems necessary to identify factors influencing liquidity risk. In conventional banking, interest rates are fixed while in interest free banking system the banks should perform based on the specifies law to get a certain frameworks and resource allocation, Thus they cannot Set out fixed rate before contract and evaluate the performance will be determined in the context of Islamic contracts. In this study, first Factors which affect the liquidity risk in conventional banking was introduced, That includes five special bank factors as follow: capital , growth loan, Bank size, nonperforming loan And Profitability . Also three Macroeconomic factors which are GDP, money market interest rate and inflation rate. Then we examined the impact of these factors on liquidity risks in interest-free banking system. The result shows that capital, growth loan, Rate of profit participation bonds and inflation rate has meaningful effect. The study used the data from seven Bank of America for the period 2014-2007 And also seven Bank of Iran for the period 1393-1387 with Bayesian model averaging and using the R software. Results indicate that reflects liquidity risk in interest-free banking system and conventional banking are different. Key words: Risk, Liquidity risk, Liquidity risk in conventional banking, Liquidity risk in interest-free banking.
