عنوان پایان‌نامه
اثرات مدیریت ریسک های نرخ بهره و نقدینگی بر سود آوری بانک
- رشته تحصیلی
- توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده اقتصاد شماره ثبت: 1756;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 75428;کتابخانه دانشکده اقتصاد شماره ثبت: 1756;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 75428
- تاریخ دفاع
- ۰۶ شهریور ۱۳۹۵
- دانشجو
- محمدصالح پناهی
- استاد راهنما
- فرهاد رهبر
- چکیده
- مهمترین هدف بانکها جهت ادامه‌ی فعالیت، بیشینه کردن سودآوری با توجه به منابع موجود است. یکی از ابزارهای رسیدن به این هدف مدیریت ریسکهای نرخ بهره و نقدینگی است که بانک برای مدیریت این نوع ریسکها منابع این ریسکها را بایستی به خوبی شناسایی نماید. یکی از بهترین روش‌ها جهت مدیریت انواع ریسک در بانکهایی که نرخ بهره در نوسان است ، انتقال ریسک از واحدهای مختلف تولیدکننده ریسک به یک واحد مرکزی و ایجاد تمرکز ریسک در آن واحد است. با این کار، هر واحد بدون نیاز به توجه به مشکلات ناشی از انواع ریسک به فعالیت مستمر خود ادامه داده و مدیریت ریسک به صورت متمرکز و تنها در یک واحد مشخص در بانک انجام می‌شود. بایستی توجه داشت یکی از راه‌های مدیریت ریسکهای نرخ بهره و نقدینگی انتقال ریسک از طریق قیمت‌گذاری انتقال وجوه می‌باشد. این روش به مدیریت بانک کمک خواهد کرد تا عملکرد واحدهای مختلف بانک را بر اساس محاسبه‌ی درآمد خالص بهره‌ای هر واحد مورد ارزیابی قرار دهد. در این پایان‌نامه پس از بررسی چارچوب اجرایی و عملیاتی استفاده از قیمت‌گذاری انتقال وجوه و نحوه‌ی انتقال ریسک با استفاده از اطلاعات آماری و اقتصادی 31 بانک کشور طی دوره‌ی زمانی 93- 1385 به بررسی ارتباط سودآوری بانک با شاخص‌های مدیریت ریسکهای نرخ بهره و نقدینگی و متغیر تصمیم دارایی‌های نسبی پرداختیم. نتایج این تحقیق در قالب مدل‌های تابلویی پویا و با استفاده از روش‌های اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) نشان می‌دهد که اثر برخی از متغیرهای مستقل در قالب شاخص مدیرت ریسک نرخ بهره معنی‌دار و مبتنی بر مدل شکاف نرخ بهره و اثر متغیر مستقل مرتبط با مدیریت ریسک نقدینگی معنی دار و مبتنی بر مدل حداکثر سازی سود برای مقدار مشخص سرمایه و همچنین اثر متغیرهای مستقل دیگر مثل دارایی‌های نسبی و سودآوری دوره پیشین بر سودآوری معنی‌دار و مثبت است که با انتظارات ما سازگاری دارد. علت این موضوع که تأثیر بعضی از متغیرهای مستقل ما در قالب شاخص ریسک نرخ بهره بر میزان سودآوری با تئوری سازگار نیست به این نکته برمی‌گردد که اولاً نرخ بهره در کشور ما به صورت از پیش تعیین شده است و سودآوری در بانکهای کشور به عوامل مهم‌تری ازجمله دارایی‌های نسبی و سودآوری دوره‌ی قبل بستگی دارد. که یکی از دلایل استفاده از مدل گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) در این پایان‌نامه به هم
- Abstract
- The main purpose of banks to continue their activities is maximize profitability According to the resources available. One of the tools for achieving to this goal is management of interest rate and liquidity risks that banks need to manage this type of risk as well as identify the resources of these risks. transfer of risk from different units of Producer Risk to central units and making Concentration Risk at the same time is One of the best ways to manage a different type of risks in banks that interest rates fluctuate. With this work , each unit without the need to pay attention to problems arising from risks to pursued their activities and Risk management is centralized and only one unit is done in banks. It should be noted one of the ways to manage the risks of interest rate and liquidity risk is transfer through fund transfer pricing (FTP). This approach will help banks manage the performance of various units of the bank is calculated based on the net interest income per unit . In this disertation, after reviewing the administrative and operational framework using fund transfer pricing and how to transfer risk by Using statistical and economic information 31 banks in the country during the period 1385 to 1393, examined The relationship between bank profitability indicators and cash flow interest rate risks management and decision variable of relative assets. The results in the form of dynamic panel models using econometric methods (GMM) shows The effect of some independent variables in a model index significant interest rate risk management And base on the model of Interest rate gap and the effect of the independent variable associated with significant liquidity risk management model based on profit maximization for the specified amount of capital And the effect of independent variables such as the relative assets and profitability prior to significant profitability and positive Which Compatible with our expectations. This is due to the impac
