عنوان پایان‌نامه
الگو سازی و پیش بینی آثار تغییرات قیمت نفت خام بر GDP کشورهای آمریکا و انگلستان
- رشته تحصیلی
- اقتصاد انرژی و بازاریابی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده اقتصاد شماره ثبت: 1205;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 43402
- تاریخ دفاع
- ۱۷ شهریور ۱۳۸۸
- دانشجو
- زهرا رحیمی
- استاد راهنما
- حمید ابریشمی
- چکیده
- در تحقیق حاضر، پیش بینی تغییرات قیمت نفت خام به عنوان منبع مهم انرژی برتولید ناخالص داخلی کشورهای آمریکا ( به عنوان بزرگترین مصرف کنند? نفت ) و انگلستان ( به عنوان تولید کنند? نفت ) بررسی می شود . در این مطالعه با استفاده از شبکه عصبی GMDH و شبکه عصبی MLFF ( به عنوان مدلهای غیر خطی ) به پیش بینی GDP پرداخته می شود . نتایج به دست آمده با مدل ARIMA ( به عنوان مدل خطی ) مقایسه می شود . داده های مورد استفاده به صورت سالانه از سال 1952 تا 2007 می باشند . نتایج در مورد کشور آمریکا نشان می دهد که روش GMDH با لحاظ وقفه های GDP و وقفه های نفت ، کمترین خطای پیش بینی را نسبت به سایر روشهای مورد بررسی دارد . در مورد کشور انگلستان نتایج نشان می دهد که روش ARIMA کمترین خطای پیش بینی را در مقایسه با سایر مدلها دارد . در ادامه به منظور بررسی رابط? هم انباشتگی استاندارد و هم انباشتگی پنهان بین GDP وقیمت نفت از آزمون جوهانسون استفاده شده است . در این راستا ، ابتدا میزان Threshold تعیین شده است . فرضیه وجود هم انباشتگی پنهان بین GDP و قیمت نفت در کشور آمریکا رد می شود و فرضیه وجود هم انباشتگی پنهان بین GDP وقیمت نفت در کشور انگلستان را نمی توان رد کرد .
- Abstract
- This paper proposes a new forecasting model for investigating relationships between the price of crude oil, as an important energy source, and GDP of the US (as the largest oil consumer) and the UK (as an important oil producer). GMDH Neural Network and MLFF Neural Network approaches which are both nonlinear models are employed to forecast GDP response to price changes. The results are compared with outputs of the ARIMA linear model. The study uses annual data from 1952 to 2007. The results indicate that the GMDH Neural Network using lagged GDP and oil prices yields the least error in forecasting for the US, while the ARIMA model has the best fit for forecasting GDP in the UK. In addition, the Johansen test is used to investigate relations of standard and hidden co-integration between GDP and oil prices, starting with defining the threshold levels. The results do not support the hypothesis of a hidden co integration between GDP and oil prices in the US, while the same hypothesis can not be rejected for the UK.
