عنوان پایان‌نامه
تحلیل نقش عوامل موثر بر تورم با استفاده از روش خودرگرسیون برداری (VAR)
- رشته تحصیلی
- اقتصاد انرژی و بازاریابی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده اقتصاد شماره ثبت: 1177/;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 41629
- تاریخ دفاع
- ۱۶ تیر ۱۳۸۸
- دانشجو
- سحر دلیل صفایی
- استاد راهنما
- اکبر کمیجانی
- چکیده
- بحث تورم و عوامل مؤثر بر آن همواره از مهمترین و بحث برانگیزترین مباحث در هر اقتصادی می باشد. با این حال در کشور ما به دلیل مشکلات ساختاری، وابستگی به درآمدهای نفتی، تغییرات پیاپی مسئولین پولی و به تبع آن تغییرات در سیاست های پولی کشور، کسری بودجه های متوالی و ... تورم را جزئی از طبیعت اقتصاد ایران قرار داده است. در مطالعه حاضر با توجه به مبانی نظری و بر اساس الگوی بوناتو (2007) و با استفاده از مدل خود توضیح برداری (VAR) به بررسی عوامل مؤثر بر تورم در اقتصاد ایران از سال 1369 الی 1386 به صورت فصلی پرداخته شده است. بر اساس نتایج به دست آمده از این تحقیق، متغیر حجم پول به عنوان مهمترین عامل توضیح دهنده تورم در ایران شناخته می شود. این متغیر با داشتن ضریب 62/0 در رابطه بلند مدت، از توانایی بالایی برای استفاده به عنوان عامل بازدارنده برخوردار است. پس از آن، تولید ناخالص داخلی با ضریب 32/0- در رابطه بلند مدت با تورم از دیگر عوامل مؤثر بر تورم در اقتصاد ایران شناخته شده است. در این تحقیق همچنین بخش خارجی نیز مورد توجه قرار گرفته و نتایج تا حدودی تأیید کننده نقش تورم وارداتی در اقتصاد ایران با حفظ سایر شرایط می باشد، به گونه ای که ضریب شاخص قیمت کالاهای وارداتی در این مطالعه 290109/0 برآورد گردیده است. از طرف دیگربراساس نظریه انتظارات تورمی ،تغییرات نرخ ارز با ضریب 27/0 در رابطه بلند مدت با تورم روشن نمود که مشخصاً تغییر و تحولات در بخش خارجی اقتصاد خصوصاً در نرخهای ارز اثر قابل ملاحظه ای به متغیرهای اساسی (از جمله تورم) برجای می گذارد. از نکات قابل ذکر در این تحقیق محاسبه شکاف تولید ناخالص داخلی بالقوه و بالفعل با استفاده از روش کالمن فیلترینگ می باشد که توانسته است شکاف تولید را برای اقتصاد ایران به خوبی توضیح دهد به گونه ای که با پیشی گرفتن تولید ناخالص داخلی واقعی از تولید بالقوه و در نهایت افزایش شکاف تولید به عنوان یک عامل برونزا در مدل، شرایط برای افزایش تورم مهیا خواهد گردید. همچنین در پایان با استفاده از مدل جاری به منظور ارزیابی قدرت توضیح دهندگی مدل به پیش بینی تورم برای سالهای 1387 و1388 پرداخته شده است. نتایج نشان دهنده آن است که مقادیرشبیه سازی شده با واقعیت اختلاف کمی داشته و بیانگر تورم به میزان 23 درصد برای سال 1387 و 1/21 درصد برای سال 1388 است.
- Abstract
- Inflation and factors affecting that, are among the most disputable discussions in any economy. In our country because of the structural problems, dependence on oil revenues, continuouse changes of monetary authorities and consequently changes in the monetary policies, consecutive budget deficit and etc. have made the inflation a long –run economic issue in the country. In this thesis, considering the theoretical principles based on Bonato model (2007) and also using VAR model, factors affecting on Iran economy have been studied since 1990 to 2007 using quarterly data. Based on the research results, the money variable is considered as the most important factor affecting inflation. This variable with 0.62 coefficient in long term relation has a high ability to be used as a preventive factor .After that, GDP with -0.32 coefficient in long term relation has been known as the other factor affecting inflation. In this research, the foreign sector is also considered and with maintaining the other circumstances the results somewhat affirm the role of imported inflation in Iran economy, so that the imported goods’ price index has been estimated as 0.29 in this study. On the other hand, based on the inflation expectations theory, exchange rate fluctuations with 0.27 coefficient in long term relation indicate that our economy in spite of political and commercial restrictions is affected by exchange rate fluctuations in order to communicate with the other countries. An important issue in this research is calculation of the production gap between potential and real GDP using kalman filtering method which can explain the production gap well for Iranian economy, so that with increasing of real GDP from the potential one, and consequently increasing of production gap as an exogenous factor in the model,conditions will be available to increase inflation. At the end, in order to evaluating the explanatory ability of the model ,inflation has been predicted for 2008 and 2009 using the inflation equation.The results indicate that the simulated amounts conform with reality and indicate that inflation for 2008 is 23 percent and for 2009 is 21.1 percent which is consistent with the inflation performance.
