عنوان پایان‌نامه
بررسی اثر اعتبارات بانکی بر رشد اقتصادی و نرخ تورم کشورهای در حال توسعه دارای بانکداری اسلامی و فاقد آن
- رشته تحصیلی
- بانکداری اسلامی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده اقتصاد شماره ثبت: 1848;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 80829;کتابخانه دانشکده اقتصاد شماره ثبت: 1848;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 80829
- تاریخ دفاع
- ۱۹ دی ۱۳۹۵
- دانشجو
- سامان احمدی
- استاد راهنما
- تیمور رحمانی
- چکیده
- سیاست های پولی بانک مرکزی می تواند از طریق اعتبارات بانکی نشان داده شود. اعتبارات بانکی متغیری تأثیرگذار در نوسانات و رشد اقتصادی و همچنین متغیری بسیار مهم در کنترل تورم با ایجاد تغییر در طرف تقاضای اقتصاد می باشد. ادعا می شود که کشورهای دارای بانکداری اسلامی بر اساس موازین شرعی، اعتبارات را در مسیر افزایش تولید و کاهش نرخ تورم حرکت می دهند. لذا در این مطالعه به بررسی اثر اعتبارات بانکی بر روی رشد اقتصادی و تورم در دوره زمانی 1991 تا 2015 به صورت سالیانه از دیدگاه تجربی در کشورهای درحال توسعه دارای بانکداری اسلامی و غیراسلامی (ربوی یا متعارف) به صورت مجزا پرداخته شده است. کشورهای درحال توسعه بر طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد، اطلاعات رشد اقتصادی و تورم برای این 83 کشور از داده های شاخص های توسعه جهانی در سایت بانک جهانی استخراج شده اند که 15 مورد از آن ها (ایران، عربستان سعودی، الجزایر، بنگلادش، مصر، گامبیا، اردن، کویت، مالی، موریتانی، مراکش، پاکستان، سنگال، تاجیکستان و تونس) دارای بانکداری اسلامی هستند. تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله مدل داده های پانل انجام گرفته است. نتایج تحقیق حاضر حاکی از بی تأثیری اعتبارات بانکی، مخارج نهایی دولت و آموزش، اثرگذاری منفی و معنادار سرمایه گذاری و اثرگذاری مثبت و معنادار مجموع صادرات و واردات بر روی رشد اقتصادی در کشورهای دارای بانکداری اسلامی می باشد. در کشورهای فاقد بانکداری اسلامی، اعتبارات بانکی و سرمایه گذاری دارای اثر مثبت و معنادار، مجموع صادرات و واردات و همچنین آموزش بی تأثیر و مخارج دولتی دارای اثر منفی و معنادار روی رشد اقتصادی می باشد. نتایج تحقیق در کشورهای دارای بانکداری اسلامی از بی تأثیری اعتبارات بانکی بر روی تورم، بی تأثیری رشد GDP بر روی تورم، تأثیر مثبت و معنادار رشد سالیانه عرضه پول و همچنین نرخ بهره و قیمت واردات بر تورم حکایت می کند. نتایج تخمین ها تأثیر منفی و معنادار اعتبارات بانکی و رشد GDP و مشابه کشورهای دارای بانکداری اسلامی تأثیر مثبت و معنادار رشد سالیانه عرضه پول، نرخ بهره و شاخص قیمت واردات بر روی تورم را در کشورهای فاقد بانکداری اسلامی نشان داده است.
- Abstract
- Monetary policies of central banks may be shown via bank credits. Bank credits is also an influential variable in economic fluctuations, economic growth, and controlling inflation using changing the economic demand side. It seems that countries having Islamic banking under the Sharia laws drive the credits toward increasing production and decreasing inflation. In this study, the impacts of bank credits on economic growth and inflation have been investigated in developing countries having Islamic banking system and those having non-Islamic (conventional) banking system distinctively. In theoretical literature, variables affecting economic growth and inflation rate have been introduced. The most significant factors affecting economic growth are domestic credit to private sector by banks (% of GDP), gross capital formation (% of GDP), general government final consumption expenditure (% of GDP), export of goods and services & import of goods and services (% of GDP), and school enrollment, secondary (gross), gender parity index (GPI) as an important factor of education level. Among the important factors which have an effect on inflation we have chosen domestic credit to private sector by banks (% of GDP), broad money growth (annual %), deposit interest rate (%), import value index (2000 = 100), and GDP growth (annual %). In order to achieve our goal, in this study, we have explored annually the impacts of all of the above-mentioned factors on the economic growth and inflation rate from an empirical perspective during the 1991-2015 period. Developing countries have been adduced from The World Economic Forum report. The data on variables affecting on economic growth and inflation of 83 developing countries have been III taken from The World Bank website (using by World development indicators). 15 countries (Iran, Saudi Arabia, Algeria, Bangladesh, Egypt, Gambia, Jordan, Kuwait, Mali, Mauritania, Morocco, Pakistan, Senegal, Tajikistan, and Tunisia) have Islamic banking system. The analysis of the data has been carried out based on Panel Data Method. As a result of panel data analysis, it was proved that domestic credits created by banking sector, general government final consumption expenditure (% of GDP), and school enrollment, secondary (gross), gender parity index (GPI) for countries with Islamic banking did not affect economic growth. It also shows the negative and meaningful impact of gross capital formation (% of GDP) as well as positive and meaningful impact of total export and import (% of GDP) on economic growth in these countries. In the countries which have conventional banking system, domestic credit creating by banking sector and gross capital formation (% of GDP) have the positive and meaningful effect on economic growth. In these countries also export of goods and services & import of goods and services (% of GDP), and school enrollment, secondary (gross), gender parity index (GPI) haven’t any efficacy on economic growth. Plus, the general government final consumption expenditure (% of GDP) has had the negative and meaningful impact on it. The results of the research concerning the influence of bank credits on inflation in countries which have Islamic banking system, indicates the inefficacy of domestic credit to private sector by banks (% of GDP) and GDP growth (annual %) on the one hand, and positive and meaningful efficacy of the broad money growth (annual %), deposit interest rate (%), and import value index on the other hand. The results of the estimates have shown the negative and meaningful impact of bank credits and GDP growth on inflation in countries with non-Islamic banking. Like countries having Islamic banking, broad money growth (annual %), deposit interest rate (%), and import value index have a positive impact on inflation in countries lacking Islamic banking. Keywords: Bank Credits, Economic Growth, Inflation Rate, Developing Countries , Panel Data Method.
