عنوان پایان‌نامه
بررسی رابطه میان ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی و ریسک عملیاتی در سیستم بانکی ایران
- رشته تحصیلی
- بانکداری اسلامی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده اقتصاد شماره ثبت: 1773;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 75932
- تاریخ دفاع
- ۲۷ شهریور ۱۳۹۵
- دانشجو
- جمال الدین فرهادی
- استاد راهنما
- محسن مهرآرا
- چکیده
- طی چند سال اخیر بحث انواع ریسک و مدیریت آن در ادبیات مالی و بانکی بسیار مورد توجه قرار گرفته است چرا که شناسایی و کنترل هر یک از این ریسک‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در ایران با توجه به ساختار اقتصادی کشور و به دلایلی همچون عدم توسعه بازارهای سرمایه و سایر شبکههای غیر بانکی و قراردادی، تأمین مالی بخشهای واقعی اقتصاد بر عهده شبکه بانکی کشور است. کارکرد صحیح سیستم بانکی منوط به استفاده صحیح از منابع جمع‌آوری‌شده است. یعنی زمانی سیستم بانکی خواهد توانست به رشد و توسعه اقتصادی کمک کند که بتواند منابع جمع‌آوری‌شده را به نحو مطلوبی به کار گیرد، لذا یکی از مواردی که بانک‌ها باید به آن توجه ویژه داشته باشند مسئله مدیریت ریسک‌های بانکی است. مدیریت ریسک‌های بانکی بر کارایی و عملکرد بانک‌ها اثر خواهد گذاشت و با توجه به اهمیت سیستم بانکی در اقتصاد، کل اقتصاد را متأثر خواهد کرد. در این مطالعه به بررسی رابطه میان سه مورد از مهم‌ترین ریسک‌های بانکی شامل ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی و ریسک عملیاتی با عملکرد بانکی پرداخته‌ایم. بدین منظور اطلاعات 13 بانک برای دوره 8 ساله (1394-1387) مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور بررسی عملکرد بانک از شاخص نرخ بازده دارایی‌ها استفاده شده است. نتایج به دست آمده از برآورد مدل رگرسیونی به روش داده‌های تابلویی حاکی از رابطه معکوس میان هر سه ریسک مورد بررسی با عملکرد بانک می‌باشد، به این مفهوم که هرچه بانک‌ها بتوانند در مدیریت ریسک‌های بانکی بهتر عمل کنند، این مسئله سبب بهبود عملکرد و کارایی بانک خواهد شد و هرچه در مدیریت ریسک‌های خود ضعیف‌تر عمل کنند، عملکرد آن‌ها ضعیف‌تر خواهد شد.
- Abstract
- It has been interested risk and its management in financial and bank literature during recent years, because identification and control risk have enough importance. Concerning economic structure bank and non-developing of capital markets, bank networks supply financial economic parts in Iran. Correct performance is necessary for collected sources, i.e. when bank system correctly perform its growth and development which it accesses to true information. Thus, it is necessary that bank considers management of bank risk. Management of bank risk affects bank performance and subsequently it affects total economic. Present study investigates some bank risks, including; credit risk, Liquidity risk and operation risk. We collected information from 13 banks for 8 years. In order to investigate bank performance, return on assets was investigated. Results of regression model in the panel data method showed a reversal relation between risks with bank performance, i.e. if bank could be controlled risk, it may achieve better performance and if bank did not control risk, it may not achieve desirable performance. Key words: risk, risk management, bank performance, return on assets
