عنوان پایان‌نامه
عوامل تعیین کننده ریسک اعتباری بانک ها مبتنی بر رویکرد بیزین
- رشته تحصیلی
- بانکداری اسلامی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده اقتصاد شماره ثبت: 1688;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 70839
- تاریخ دفاع
- ۱۳ اسفند ۱۳۹۳
- دانشجو
- الهه بهلولوند
- استاد راهنما
- محسن مهرآرا
- چکیده
- موضوع ریسک اعتباری و مطالبات معوق بانکی یکی از موضوعات حساس و با اهمیت صنعت بانکداری می‌باشد، به گونه‌ای که می‌توان آن را عامل اصلی ورشکستگی بانک‌ها معرفی نمود. بحران اقتصادی (2008) در آمریکا که ریشه در افزایش ریسک اعتباری داشت، اهمیت توجه به ریسک اعتباری را بیش از پیش نمایان ساخت. در سال‌های اخیر بروز رکود اقتصادی همراه با تورم در ایران موجب افزایش مطالبات معوق بانکی شده است که می‌تواند نظام بانکی کشور را با مشکلات جدی مواجه سازد. لذا این پژوهش به تعیین عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری در سیستم بانکی کشور می‌پردازد. بدین منظور از روش اقتصاد سنجی بیزینی استفاده شده است. داده‌های این پژوهش از 14 بانک فعال در ایران جمع‌آوری شده است و دوره مورد مطالعه 92-1382 می‌باشد. نتایج این تحقیق که به بررسی تأثیر عوامل کلان اقتصادی و عوامل درون‌بانکی بر ریسک اعتباری می‌پردازد، مؤید آن است که، متغیرهای ریسک نقدینگی، نسبت تسهیلات به سپرده، بازدهی دارایی، نسبت سرمایه به دارایی و اندازه بانک با احتمال100% ومتغیر نسبت کارایی با احتمال 97%، مؤثرترین عوامل در الگوی ریسک اعتباری بانک‌های ایران هستند. احتمال شمول سایر متغیرها از جمله حاشیه سود، ساختار تامین مالی، نسبت سپرده ها و متغیرهای کلان اقتصادی در الگو کمتر از 25% بوده و لذا شواهد قوی برای موثر بودن آنها بر ریسک اعتباری وجود ندارد. به نظر می رسد که این متغیرها به ویژه متغیرهای کلان اقتصادی تنها از کانال متغیرهای لحاظ شده در الگو یا همان عوامل داخلی می توانند بر ریسک اعتباری تاثیر‌گذار باشند.
- Abstract
- The issues of bank’s credit risk as well as overdue receivable are among the critical concerns of banking industry, in a sense that they can be regarded as the main determinants of bankruptcy of banks in the world. The economic crisis of America rooted in the increasing of credit risk has revealed the significance of considering this notion more than ever. Recently, the enhancement of overdue receivable to banks resulted from the economic recession coupled with inflation has threaten banking system. To address this subject matter, this study aimed at investigating the influence of macro-economic as well as intra-banking factors on credit risk in Iran’s banking system, employing Bayesian method. The data were collected from 14 Iranian active banks in a period of 10 years (1382-92). The result indicated that liquidity risk, loans to deposit ratio, return to asset, capital to asset ratio, and bank size with 100 percent, and efficiency ratio with that of 97 were respectively the best predictors of credit risks of banks in Iran. Having 25 percent, the rest of variables involving net interest margin, the structured finance, deposit ratio, and macro-economic variables did not significantly impact the credit risk. It seems that these variables, especially the macro ones might affect the credit risk through intra-banking factors. Key words :credit risk, banking system, Bayesian Model Averaging
