عنوان پایان‌نامه
بررسی اثرات نامتقارن تکانه های نفتی بر روی متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از مدل VAR
- رشته تحصیلی
- اقتصاد انرژی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده اقتصاد شماره ثبت: 1587;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 64224
- تاریخ دفاع
- ۱۰ شهریور ۱۳۹۳
- دانشجو
- مینا زربان
- استاد راهنما
- محسن مهرآرا
- چکیده
- در این پایان نامه به بررسی اثرات نامتقارن تکانه های درآمد نفت بر روی متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از مدل خود توضیح برداری (VAR) پرداخته شده است. برای بررسی این اثرات از داده های فصلی متغیرهای درآمد نفت، تولید ناخالص داخلی (GDP)، تورم و نقدینگی مربوط به سال های 1367-1390 استفاده کردیم. در این پایان نامه، به منظور جداسازی تکانه های منفی و مثبت درآمد نفت از روش های مورک، همیلتون و هودریک – پرسکات استفاده شده است. همچنین به منظور تجزیه و تحلیل اثرات پویای تکانه های نفتی از توابع واکنش آنی (IRFs) و تجزیه واریانس خطای پیش بینی (FEVDs) استفاده شده است. با مشاهده نتایج مختلف به این نتیجه می رسیم که مهمترین عاملهای نوسانات درآمد نفت در کشورهای صادرکننده نفت، تأمین ارز خارجی، بودجه دولت و بیماری هلندی است. همچنین نتایج تخمین مدل VAR نشان می دهد که تکانه های منفی درآمد نفت موجب افزایش نرخ تورم و کاهش تولید ناخالص داخلی می شود. علاوه بر این نتایج نشان می دهند که با کاهش درآمدهای نفتی، حجم پول دچار نوسانات اندکی می شود. بیشترِ نوساناتِ حجم پول توسط نرخ تورم توضیح داده می شوند، که معرف رابطه علی دو طرفه بین این دو متغیر می باشد.
- Abstract
- In this thesis the asymmetric effects of oil shocks on macroeconomic variables are studied by using the Vector Autoregressive (VAR) model. In order to investigate these effects the seasonal data of oil revenues, Gross Domestic Product (GDP), inflation, and money from the years of 1367 to 1390 are used. Moreover, in this thesis the Mork, Hamilton, and Hodrick – Prescott approaches are used to separate the positive and negative shocks of oil income. Also, the Impulse Response Functions (IRFs) and Forecast Error Variance Decomposition (FEVD) are used to investigate the dynamic effects of oil shocks. Observing the experimental results, foreign currency, government budget, and Dutch disease are the most significance factors that influence oil revenues fluctuations. Furthermore, the estimation of VAR model shows that the negative shocks of oil revenues increase the inflation and decrease the GDP. Finally, the results indicate that while the oil revenues declines, the money will fluctuate little. Most of the money fluctuations are explained by inflation rate, showing the existence of bidirectional causal relationship between these two variables. Keywords: Vector Autoregressive (VAR) model, Gross Domestic Product (GDP), Impulse Response Functions (IRFs), Forecast Error Variance Decomposition (FEVD)
