عنوان پایان‌نامه
کاربرد برنامه ریزی پویا در انجام معاملات زوجی
- رشته تحصیلی
- مهندسی مالی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 65133
- تاریخ دفاع
- ۱۲ مهر ۱۳۹۳
- دانشجو
- پریساسادات میرعیسی خانی
- استاد راهنما
- سعید فلاح پور
- چکیده
- در سال‌های اخیر سیستم‌های معاملات الگوریتمی مورد توجه بسیاری از معامله‌گران، سرمایه‌گذاران، محققین حوزه مالی قرار گرفته است. مطالعات و مقالات روزافزون، شاهدی بر این مدعاست که معاملات زوجی از مهم‌ترین شاخه‌های این سیستم‌ها می‌باشد. مزیت عمده معاملات زوجی طبیعت "بازار خنثی" آن است، به این معناست که تحت هر شرایط بازاری می‌تواند سودآور باشد. در این تحقیق مقصود شناسایی و نظارت بر سهام‌هایی است که بصورت تاریخی همبسته می‌باشند. وقتی قیمت دو سهام از هم دور می‌شوند (قیمت یکی از آن‌ها افزایش می‌یابد در حالیکه قیمت دیگری کاهش می‌یابد)، معاملات زوجی آغاز می‌شود؛ و بدین ترتیب عمل می‌شود که با شرط‌بندی بروی همگرایی نهایی قیمت‌ها، سهام قوی‌تر خریداری شده و سهام ضعیف‌تر فروخته می‌شود. در معاملات زوجی مهم این است که زمان ورود به معامله زوجی (چه میزان واگرایی برای شروع معامله کافی است) و همچنین زمان بستن موقعیت (هنگامی که سهام‌ها همانطور که انتظار داریم عمل می‌کند، در سود باشیم و وقتی که معامله رو به وخامت رفت، مانع زیان شده و آن را کاهش دهیم) به درستی تعیین شود. در این تحقیق این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد که اسپرد یک زوج، در مدل بازگشت به میانگین صدق می‌نماید و می‌توان با یک رویکرد برنامه‌ریزی پویا آستانه‌های کلیدی انجام معاملات زوجی را تعیین نمود.
- Abstract
- چکیده انگلیسی ندارد
