عنوان پایان‌نامه
بررسی رابطه بین ریسک نقدینگی و عملکرد بانکهای ایرانی
- رشته تحصیلی
- مدیریت مالی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه پردیس البرز شماره ثبت: 166;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 64173
- تاریخ دفاع
- ۰۵ تیر ۱۳۹۳
- دانشجو
- میثاق سلطانی عرب
- چکیده
- ریسک ناشی از فقدان نقدینگی لازم جهت پوشش تعهدات کوتاه¬مدت و برداشت¬های غیرمنتظره سپرده¬ها را ریسک نقدینگی گویند. هدف این پایان¬نامه بررسی تاثیر ریسک نقدینگی بر سودآوری و عملکرد بانک¬های خصوصی کشور در دوره زمانی 1385- 1391 با استفاده از داده¬های نیم سالانه بود. برای این منظور، برای ریسک نقدینگی سه شاخص حجم سپرده بلندمدت بانکی، موجودی وجوه نقد نزد بانک و شکاف نقدینگی معرفی شد و در قالب مـدل-های رگرسیونی دو متغیره و چند متغیره فرضـیه¬های تحقیق با استفاده از روش داده¬های پنلی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان دهنده این موضوع است که افزایش در حجم سپرده¬ها منجر به کاهش در ریسک نقدینگی بانک و افزایش در سودآوری بانک خواهد شد. نتایج نشان دهنده این بود که افزایش در موجودی نقدی بانـک منجر به کاهش در ریسک نقدینگی و به تبع آن کاهش در سودآوری بانـک می¬شود. در نهایت افزایش در شکاف نقدینگی منجر به افزایش در ریسک نقدینگی و کاهش در سودآوری بانک می¬شود.
- Abstract
- Liquidity risk is the risk due to lack of necessary liquidity to cover short-term liabilities and the unexpected withdraw from deposits. The purpose of this thesis is to examine liquidity risk in Iran’s private banks and evaluate the effect on banks' profitability by using semi-annual data for Iran’s bank (2005- 2011). For this purpose, three factor such as; volume of long run deposits, balance of bank’s cash and liquidity gap has been considered for liquidity risk, then by using the bivariate and multivariate regression models the hypotheses of this thesis were tested with panel data models. Results show that increase in volume of long run deposits lead to decrease in liquidity risk and increase in bank’s profitibility. Moreover increace in balance of bank’s cash lead to decrease liquidity risk and casue to decrease in bank's profitability. And ultimately increase in liquidity gap lead to an increase in liquidity risk and reduce the bank's profitability
