عنوان پایان‌نامه
تعیین استراتژی تعادل تابع عرضه بر اساس روش های تکاملی در بازارهای برق
- رشته تحصیلی
- مهندسی برق-کنترل
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه مرکزی پردیس 2 فنی شماره ثبت: E 2445;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 63218
- تاریخ دفاع
- ۲۸ خرداد ۱۳۹۳
- دانشجو
- مهدی ایمانی
- استاد راهنما
- اشکان رحیمی کیان, حامد کبریائی
- چکیده
- پس از تجدید ساختار در صنعت برق، بازار رقابتی جایگزین مدل انحصاری شد. در شرایط رقابتی، انتخاب استراتژی های پیشنهاددهی بهینه، نقش مهمی در افزایش سود شرکت های تولید کننده توان در بازار ایفا می کند. رقابت در این بازار به صورت یک مسئله بهینه سازی دوسطحی مدل می شود که در سطح بالاتر بهره بردار مستقل سیستم (ISO)، تسویه بازار را با هدف بیشینه سازی رفاه سراسری انجام می دهد. در سطح دوم، هر تولیدکننده به دنبال انتخاب استراتژی مناسب در جهت افزایش سود خود می باشد. در این پایان نامه، پس از معرفی مدل های رقابتی در بازار برق،روشی مبتنی بر الگوریتم های تکاملی، به منظور حل مسئله بهینه سازی دوسطحی غیر محدب و غیر خطی، در مدل تعادل تابع عرضه (SFE) ارائه می شود. روش سناریو به عنوان جایگزینی برای روش بیز در سیستم های بزرگ تر، برای کامل کردن بازی با اطلاعات ناکامل استفاده می شود. علاوه بر این، یک روش جدید بر اساس تابع لاگرانژ و شرایط کان تاکر برای حل مسئله بهینه سازی دوسطحی محدب با در نظر گرفتن قیود خط انتقال ارائه شده است. کلمات کلیدی: استراتژی پیشنهاددهی بهینه، مسئله بهینه سازی دوسطحی، تعادل تابع عرضه (SFE)، الگوریتم های تکاملی، بازی با اطلاعات ناکامل.
- Abstract
- In recent electricity markets, monopoly model was replaced with competitive markets. The selection of optimal bidding strategies in competitive conditions, plays an important role in increasing the profit of generators participating in the market. Competition in this market is modeled as a bi-level optimization problem that in the upper level, the Independent System Operator (ISO) clears the market with the aim of maximizing social welfare. In the lower level, the goal of each generator is choosing an appropriate strategy to increase its profit. In this thesis, after the introduction of competition models in the electricity market, a method based on evolutionary algorithms is presented to solve the non-linear and non-convex bi-level optimization problem in supply function equilibrium (SFE) model. The scenario method is used as a replacement of Bayesian method in larger systems, to complete the game with incomplete information. In addition, a new method based on the Lagrangian function and Kuhn Tucker conditions is presented to solve the convex bi-level optimization problem with regard to the line flow limits. Finally, deviation of the multilateral monopoly market equilibrium from the perfect competition equilibrium will be analyzed by the indices assessing the market performance. Keywords: optimal bidding strategy, bi-level optimization problem, evolutionary algorithms, supply function equilibrium (SFE), game with incomplete information.
