عنوان پایان‌نامه
پیش بینی نوسانات قیمت سهام در بازار بورس با استفاده از تحلیل شبکه های اجتماعی
- رشته تحصیلی
- مهندسی کامپیوتر -نرم افزار
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه مرکزی پردیس 2 فنی شماره ثبت: E 2724;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 69302
- تاریخ دفاع
- ۱۵ شهریور ۱۳۹۳
- دانشجو
- فروغ شریعت مداری
- استاد راهنما
- مسعود اسدپور
- چکیده
- هدف از این پژوهش، استخراج و تحلیل شبکه‌های پیچیده در بازار بورس تهران است. این شبکه‌ها شامل شبکه سرمایه‌گذاری (سهامداران)، شبکه همکاری هیئت‌مدیره‌ها و شبکه همبستگی است که به نوعی ارتباطات اجتماعی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بازار بورس را بیان می‌کنند. در این پژوهش توپولوژی این شبکه‌ها بررسی می‌شوند. نشان داده می‌شود درجه ورودی (تعداد سهام یک سهامدار یا به عبارتی تنوع پرتفوی) در شبکه سرمایه‌گذاری از توزیع توانی پیروی می‌کند. از آنجا که شبکه سرمایه‌گذاری ارتباطات میان سهامداران را در بازار تهران نشان می‌دهد از آن به‌منظور درک ارتباط تنوع پرتفوی در مالکیت شرکت‌ها و کنترل استفاده می‌شود. در شبکه همکاری هیئت‌مدیره‌ها، راس‌ها و گروه‌های مهم استخراج و تحلیل شده، سپس اشتراک این شبکه با شبکه کنترل بدست آمده و نشان داده می‌شود برخی از اعمال کنترل‌ها در طول زنجیره‌های مالکیت رخ می‌دهند. با ایجاد شبکه همبستگی قیمت سهم‌ها نشان داده می‌شود انجمن‌های شکل‌گرفته در این شبکه ارتباط زیادی با صنعتی دارند که شرکت‌ها در آن فعالیت می‌کنند. سپس با استفاده از شیفت سری‌های زمانی، شبکه تاثیر معرفی و ایجاد می‌شود. این شبکه توالی تاثیرات قیمت سهم‌ها را بر روی یکدیگر نشان می‌دهد. سپس شبکه تاثیر تعمیم‌یافته معرفی شده و از آن برای یافتن شرکت‌های تاثیرگذار در بازار بورس تهران و همچنین پیش‌بینی نوسانات آتی قیمت سهام استفاده خواهد شد. به‌منظور ارزیابی، از داده‌های قیمت سال‌های 90 و 91 استفاده کرده و نشان می‌دهیم با کمک شبکه تاثیر تعمیم‌یافته می‌توان با میانگین دقت بالاتر از 70 درصد نوسانات آتی قیمت‌ها را پیش‌بینی نمود. در نهایت شبکه همبستگی شاخص‌های صنایع و نیز شاخص کل بازار ایجاد شده و علاوه بر شرکت‌های تاثیرگذار در هر صنعت، صنایع شاخص‌ساز استخراج می‌شود. واژه‌های کلیدی: تحلیل شبکه‌های اجتماعی، بازار بورس تهران، پیش‌بینی نوسانات قیمت، شبکه‌های مستقل از مقیاس، شبکه سرمایه‌گذاری، شبکه همکاری هیئت‌مدیره‌ها، همبستگی قیمت‌ها، شبکه تاثیر، همبستگی شاخص صنایع
- Abstract
- Exchange (TSE) as a complex network, which contain investment (shareholders) network, board of directors network, and correlation network. These networks determine social relations of companies listed in exchange market. In this research, among social network analysis, we study network topology. We show that incoming degree (portfolio diversification) in investment network follows power law distribution. We use investment network which describes the relationships of shareholders in TSE for understanding the relevance of portfolio diversification in integrated ownership and firms control. In the network of board members, we extract and analyze the most important nodes. We obtain intersection of this network with control network and show that some controls occur as a result of the ownership chains. In correlation network we extract communities and show that the correlation between stock prices are mostly dependent upon the industry in which the companies are working. Then by shifting stock price series, we introduce and construct influence network which shows impact sequences of stock price fluctuations on eachother. Then we introduce extended influence network and use it for finding most effective stocks in TSE, also for forecasting fluctuations of prices. To evaluate our work, we use stock price data extracted from TSE in 1390 and 1391. We show that by using extended network we can obtain an average correct forecasting ratio higher than 70 percent. Finally, we construct market indices network containing industry indices and total market index and determine most important stocks in each industry and index maker industry in the market. Keywords: Social network analysis, Tehran stock exchange, Price fluctuation forecasting, Scale-free networks, Investment network, Board of directors network, Correlations network, Price influence network, Indices network.
