عنوان پایان‌نامه

آزمون نظریه برابری قدرت خرید و عوامل تعیین کننده انحراف نرخ ارز از روند بلندمدت



    دانشجو در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۴ ، به راهنمایی ، پایان نامه با عنوان "آزمون نظریه برابری قدرت خرید و عوامل تعیین کننده انحراف نرخ ارز از روند بلندمدت" را دفاع نموده است.


    رشته تحصیلی
    توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
    مقطع تحصیلی
    کارشناسی ارشد
    محل دفاع
    کتابخانه پردیس ارس شماره ثبت: 604;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 74164
    تاریخ دفاع
    ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
    دانشجو
    میر محمد پوراقدم
    استاد راهنما
    تیمور رحمانی
    چکیده
    لینک فایل چکیده
    نرخ ارز و نوسانات آن یکی از متغیرهای کلیدی و اثرگذار بر بسیاری از متغیرهای اقتصاد کلان بوده و چندگانه بودن نرخ آن نیز موجب ایجاد مشکلات متعدد می‌شود. هدف از این پایان‌نامه آزمون نظریه برابری قدرت خرید و عوامل تعیین کننده انحراف نرخ ارز از روند بلندمدت خود در ایران بود. برای این منظور از داده‌های دوره زمانی 1338 – 1393 بر اساس فراوانی داده‌های سالانه استفاده شد. در راستای آزمون برقراری شرایط برابری قدرت خرید در اقتصاد ایران ابتدا آزمون ریشه واحد با لحاظ شکست ساختاری بر روی متغیرهای نرخ ارز اسمی، شاخص قیمت‌های ایران و شاخص قیمت‌های آمریکا انجام شد. نتایج بدست آمده بیانگر وجود داشتن ریشه واحد در این متغیرها و به عبارت دیگر نامانایی این متغیرها بود. بر اساس آزمون هم انباشتگی صورت گرفته نتایج بیانگر رابطه بلند مدت بین متغیرهای ذکر شده و برقراری رابطه برابری قدرت خرید در بلند مدت در اقتصاد ایران بود. در راستای بررسی آزمون نظریه برابری قدرت خرید در بلند مدت از روش حداقل مربعات معمولی تعدیل شده (FMOLS) استفاده شد و برای نشان دادن عوامل موثر بر انحراف نرخ ارز از روند تعادلی بلند مدت خود از روش خودتصحیح برداری (ECM) استفاده گردید. بر این اساس رابطه بین اختلاف نرخ تورم ایران و آمریکا و رشد نرخ ارز بررسی شد که نتایج بدست آمده بیانگر تأیید برابری قدرت خرید در بلند مدت بود. همچنین در کوتاه مدت متغیرهای ذخایر ارزی، درآمدهای نفتی، رشد نقدینگی و رشد اقتصادی تأثیر معنی داری بر انحراف نرخ ارز از روند تعادلی بلندمدت خود داشت.
    Abstract
    Abstract Exchange rate and its fluctuations is one of the most important and influencing factors affecting macroeconomic variables. Also, a mixed exchange rate system consisting of multiple rates has many distorting problems. In this research, purchasing power parity (PPP) has been tested and factors affecting the deviation of the exchange rate from its long-run trend were examined for Iran's economy. The empirical results were based on the data over the time period 1338-1393(1959-2014). To test PPP, unit root tests with structural changes for nominal exchange rate, Iran's CPI and the US CPI have been examined. Results imply that variables are nonstationary or have unit roots in level. Based on co-integration test, above mentioned variables were co-integrated and PPP was confirmed for Iran's economy in the long-run. To test PPP in long-run, FMOLS method was used and ECM method is used to examine the determinants of the exchange rate deviations from its long-run trend. In fact, a regression is run in which the growth of nominal exchange rate is run on the difference between the Iran's inflation rate and the US inflation rate. The coefficient was positive and significant, implying that PPP was not rejected for Iran's economy. Also, the central bank foreign reserves, the oil incomes, the growth rate of liquidity and the economic growth have had significant effects on the exchange rate deviation from its long-run trend. Keywords: Exchange rate, Inflation, Purchasing power parity (PPP), Long-run