عنوان پایان‌نامه
مقایسه ی توانمندی روش های ELECTRETRI، FIOWSORT و UTADIS در انتخاب پرتفولیوی سهام
- رشته تحصیلی
- مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 74520;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 74520
- تاریخ دفاع
- ۲۰ بهمن ۱۳۹۴
- دانشجو
- میرسیدمحمدمحسن امامت
- استاد راهنما
- محمدرضا مهرگان
- چکیده
- در چهار دهه اخیر، حوزه تصمیم گیری چند معیاره به عنوان زیر مجموعه رشته تحقیق در عملیات، رشد نظری و عملی قابل توجهی داشته، به طوری که امروزه جایگاه ویژه ای یافته است. در سال های اخیر مسائل طبقه بندی چند معیاره (MCSP) به عنوان بخشی از حوزه تصمیم گیری چند معیاره، علاقه پژوهشگران رشته تحقیق در عملیات را به همراه داشته است. این مسائل در برگیرنده توسعه مدل های تصمیم، برای تخصیص گزینه ها به طبقات از پیش تعیین شده می باشند. تا به حال روش های مختلف طبقه بندی ارائه شده است که از مهم ترین این روش¬ها ELECTRE-TRI ، FLOWSORT (روش¬های ادغامی) و UTADIS (روش غیرادغامی) می¬باشند. هدف پژوهش حاضر مقایسه توانمندی روش های ELECTRE-TRI ، FLOWSORT و UTADIS در یکی از جذاب ترین و مهم ترین مسائل تصمیم گیری، یعنی مساله انتخاب پرتفولیوی سهام می باشد. بدین منظور برای انتخاب سهام از هشت شاخص بازده، بتا، حاشیه سود خالص، ROA، ROE، EPS، P/E و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد، در بین روش های طبقه بندی، روش UTADIS در مورد مطالعه، عملکرد بهتری نسبت به سایر روش ها داشته است.
- Abstract
- Today, Multi-Criteria Decision Making (MCDM) is an integral part of Operations Research and gained a prominent position within the field as a result of significant theoretical and practical developments during the past four decades. In recent years, Multi-Criteria Sorting Problems (MCSP) has become an interesting topic for researchers who are working in MCDM. It consists of developing different decision models in order to assign alternatives to predefined groups. Amongst the suggested approaches for such classification, ELECTRE-TRI, FLOWSORT (aggregation models) and UTADIS (disaggregation model) are considered to be the most important ones. The aim of this study is to implement all three methods in stock portfolio selection as one of the most popular and important decision making subjects, and compare the outcome of each method in order to identify the method with the best success rate. In this research, eight attributes have been taken into account in the process of choosing the stocks. These attributes are Return, Beta, Net profit margin, ROA, ROE, EPS, P/E and P/BV. The study indicates that among the implemented methods, UTADIS provides the best result.
