عنوان پایان‌نامه
تحلیل رفتار بازیگران
- رشته تحصیلی
- مهندسی سیستم های اقتصادی - اجتماعی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه پردیس 2 فنی شماره ثبت: 1489;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 40469
- تاریخ دفاع
- ۲۶ آذر ۱۳۸۷
- دانشجو
- بهناز پورولیخان نوخندان
- استاد راهنما
- محمدعلی آزاده, سیدفرید قادری
- چکیده
- هدف از این مطالعه بررسی رفتار عوامل تجاری شرکت کننده در بازار بالاخص بخش عرضه بازار برق است. همانطور که در این مطالعه به آن پرداخته خواهد شد، تولیدکنندگان انرژی در بازار بدنبال یافتن راه هایی هستند که بتوانند سودهای کلانی از بازار برداشت کنند. بنابراین استراتژی هایی را برای کسب سود انتخاب می کنند. تاریخچه بازارهای برق نشان می دهد که این بازارها کاملاٌ رقابتی نیستند. وجود تعداد محدودی از عرضه کنندگان نیرو، کمبود ظرفیت کافی و غیره، برخی از دلایل کمبود دسترسی به ظرفیت تولید می باشند. بنابراین، هر تولیدکننده در این بازارها بایستی قادر باشد که استراتژیهای مناسبی را برای ماکزیمم سازی سود خود برگزیند. بهترین راه برای پیاده سازی استراتژی انتخاب شده، اعمال آن در پیشنهادات قیمت است. زیرا طبق قوانین بازار برق عرضه کنندگان میزان تولید خود را همراه با قیمت های پیشنهادی برای فروش، از قبل به بازار ارائه می دهند. در این راستا پیش بینی بار سیستم و پیش بینی قیمت بازار لازمه انتخاب استراتژی است. از جمله استراتژی های مختلفی که در این مطالعه دسته بندی شده اند سوداگری، بازی و اعمال قدرت بازار می باشند. همچنین یک تولیدکننده بایستی ریسک اعمال استراتژی انتخابی و ارائه پیشنهادقیمت استراتژیک به بازار را بررسی و تحلیل کند که خود مطالعه ای مجزا در مدیریت ریسک را می طلبد. در این تحقیق، مطالعاتی مقدماتی از بازار برق، رقابت در بازار برق و بازار برق ایده آل انجام می شود. انواع عوامل تجاری بازار (از جمله تولیدکنندگان) و رفتارهای آنها شناسایی و دسته بندی می شوند. یکی از اهداف اصلی این مطالعه، بررسی انواع استراتژیهای مورد استفاده توسط شرکت کنندگان بازار و تعیین پتانسیل هایی برای بازی و سوءاستفاده از قدرت بازار از طریق رخنه هایی است که در قوانین مدیریت بازار و ساختار بازار وجود دارد. اغلب در بازارهای مقررات زدایی شده، شرکت کنندگان (عرضه کنندگان نیرو و مصرف کنندگان بزرگ) از استراتژیهایی در پیشنهادقیمت برای شرکت در بازی استفاده می کنند. هر شرکت کننده می تواند از طریق بکاربردن استراتژی در پیشنهادقیمت، سود خود را افزایش دهد اما اثر نامطلوبی بر رفاه اجتماعی باقی می گذارد. همچنین، بازار برق ایران و نحوه اجرای آن توضیح داده می شود. و در ادامه از روشهای هوشمند جهت تحلیل رفتارهایی نظیر پیش بینی بازار، پیشنهادقیمت و شبیه سازی بازار استفاده می شود. در این راستا از رویکرد شبکه های عصبی برای پیش بینی بار سیستم استفاده شده و برای بازار برق ایران اجرا می شود. مقدار باری که بدست می آید یا از دست می رود وابسته به این است که شرکت کنندگان چگونه بازار را درمی یابند و آنرا پیش بینی می کنند. همچنین، پیش بینی قیمت بازار بررسی می شود. در این راستا رویکردی بر مبنای مدلی ترکیبی از شبکه عصبی و سریهای زمانی مطرح شده و برای بازار برق ایران اجرا می شود. پس از آن رفتار استراتژیک بازیگر در ارائه پیشنهاد قیمت بمنظور ماکزیمم سازی سود خود با استفاده از روشهای هوشمند مانند الگوریتم ژنتیک مورد مطالعه قرار می گیرد. محدودیتهای پیچیده ای نظیر حداقل زمانهای در مدار بودن و خارج از مدار بودن هر واحد تولیدی بایستی در مسئله ماکزیمم سازی سود تولیدکننده در نظر گرفته شوند. این محدودیتها حل مسئله را دشوارتر ساخته و حل آنها را با استفاده از روش بهینه سازی سنتی بسیار سخت و دشوار می سازد. اخیراً، تکنیکهای محاسبه تکاملی برای حل مسائل بهینه سازی زمانیکه سایر روشها ناکارآ هستند، مفید می باشند. و در انتها، رفتار بازیگران تولیدی از دیدگاه ماکزیمم سازی سود یک تولیدکننده در بازار برق با استفاده از روش فازی کاگنیتیو شبیه سازی می شود و درجه تأثیر عوامل مختلف تأثیرگذار بر رفتار بازیگران و بر قیمت نهایی بازار بررسی خواهد شد.
- Abstract
- This thesis try to analyze the behavior of market supply side specially GENCOs. GENCOs are market participants wish to maximize their own profits. So, they seek to find out ways for submitting bids for maximizing profits. According to market literature, electricity markets are not complete competitive markets. Lack of generators, lack of enough capacity, etc. are some reasons for uncompetitive. Therefore, each GENCO need to select appropriate strategy for profit maximization. GENCOs can submit their bids. They offer price and quantity to day-ahead market. By this way, load forecasting and price forecasting are necessity for selecting strategy. This study categorizes strategies into arbitrage, game and market power strategies such as quantity distortion or price distortion. Also, a GENCO need to analyze risk and use a proper risk management. Electricity markets, competition and ideal markets are investigated in this thesis. Also, types of market traders and their behavior are identified and categorized. One of the basic objectives of this thesis is to explore used strategies by participant and to identify game potential and market power abuses via defect market design and weakness of market rules. Also, in this study, electricity market of Iran and its running are expressed. In continue, intelligence methods are used to analyze some behaviors such as market forecasting, bidding behavior and market simulation. In this approach, neural network models are used for load forecasting of electricity market of Iran. Gained load or loss load depend on how participants can understand market and how forecast it. Also, market clearing price is forecasted. For this work, an approach based on combination time series and neural networks is designed and implemented for Iran electricity market. After that, bidding behavior view point of GENCO’s profit maximization is analyzed using GA-approach. Complex constraints such as up/down minimum/maximum limits need to be considered in the profit maximization. Such constraints bring difficulty to solve the problem using conventional optimization methods. Recently, evolutionary algorithms are used to solve complex problems. Genetic algorithm is one of these techniques. At the end, behaviors of GENCOs for maximizing its own profit are simulated using Fuzzy Cognitive Maps. Behavior of a GENCO affect on market behavior. Also, FCM are used to analyze effects of different factors on GENCOs’ behavior and on market clearing price.
