عنوان پایان‌نامه
تعادل مارکوف ایستا در مدلهای بین نسلی تصادفی با تعهد محدود
- رشته تحصیلی
- ریاضی کاربردی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه پردیس علوم شماره ثبت: 6285;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 75579;کتابخانه پردیس علوم شماره ثبت: 6285;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 75579
- تاریخ دفاع
- ۳۱ شهریور ۱۳۹۴
- دانشجو
- فرشته محسنی نژاد
- استاد راهنما
- مهدی رضا درویش زاده
- چکیده
- در این پایان نامه به بررسی یک کلاس از مدل های OLG تصادفی با افق نامتناهی می پردازیم. این مدل ها دارای بشردوستی محدود به سرمایه و کار، و همچنین دارای تعهد محدود OLG می باشد. در این کلاس از بازی های تصادفی، هدف ارائه شرایط کافی برای اثبات وجود مجموعه تعادل های نش کامل مارکوف ایستا که تشکیل یک پادزنجیر را می دهند، می باشد. همچنین متناظر با هر تعادل نش کامل مارکف ایستا، یک تعادل مارکف ایستا را به عنوان یک مجموعه غیرتهی از توزیع های ناوردا معرفی خواهیم کرد. بعلاوه، شرایط کافی را بیان خواهیم نمود که تحت آن ها می توان روش های عددی استانداردی را برای تقریب تعادل های نش کامل مارکوف ایستا از طریق تقریب زنی پی در پی بوجود آورد و از این طریق می توانیم کران های خطا را بصورت نقطه وار بدست آوریم. در ادامه، شرایط کافی را جهت یکتایی تعادل های نش کامل مارکوف ایستا ارائه خواهیم نمود که این شرایط به ما کمک خواهند کرد تا کران های خطای یکنواختی را از طریق تقریب زنی پی در پی بدست آوریم. در پایان چند کاربرد از نتایج بدست آمده در مدل اصلی را در مدل های اقتصادی دیگری بیان خواهیم کرد، و همچنین به بحث و بررسی محدودیت های این نتایج در کاربردهای ذکرشده می پردازیم
- Abstract
- In this dissertation, I study a class of stochastic infinite-horizon-OLG models with altruism over capital and labor, and limited commitment between the generations. My objective is to provide sufficient conditions to prove the set of Stationary Markov-perfect Nash equilibrium form a nonempty antichain. Corresponding to each Stationary MPNE, I also construct a Stationary Markovian equilibrium as an nonempty set of invariant distributions. Moreover, I provide sufficient condition under which standard numerical methods to approximate MPNEs via successive approximations can be constructed and point-wise error bounds be given. Furthermore, I give sufficient conditions under which stationary MPNE are unique, and uniform error bounds for successive approximations can be constructed. I conclude by providing a series of applications of the results of the main model to various economic settings, as well as discuss the limitations of the results in many such applications.
