عنوان پایان‌نامه
ارزیابی عملکرد مدل های خطی و غیر خطی پیش بینی بازده سهام و شاخص بازار در بازه های رمانی میان روزانه در بورس اوراق بهادار تهران
- رشته تحصیلی
- مهندسی مالی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 70075
- تاریخ دفاع
- ۲۹ شهریور ۱۳۹۴
- دانشجو
- سیدرضا مومنی
- استاد راهنما
- رضا تهرانی
- چکیده
- افزایش رقابت در محیط‌های معاملاتی و تغییرات بی درنگ در داده‌ها و اطلاعات بازارهای مالی، سرمایه‌گذاران نهادی و فردی را به استفاده از روش‌های کارای پیش‌بینی بازده در افق های زمانی میان روزانه سوق داده است. توانایی پیش‌بینی بازده در افق میان روزانه از آن جهت که سبب می‌شود سرمایه‌گذاران به عایدی سرمایه سالانه¬ی بیشتری نایل آیند موردتوجه قرارگرفته است. روش‌های متنوعی به‌منظور پیش‌بینی بازده وجود دارد که در این تحقیق به دنبال آن هستیم تا با استفاده از روش خطی اتورگرسیو ساده و روش‌های غیرخطی اتورگرسیو انتقال ملایم و ماشین بردار پشتیبان به پیش‌بینی بازده شاخص کل بازار بورس اوراق بهادرا تهران در افق های زمانی میان روزانه¬ی 5، 15، 30 و 60 دقیقه¬ای بپردازیم و عملکرد روش‌های مذکور را مقایسه نماییم.
- Abstract
- We evaluated the performance of some linear and non-linear time series models in prediction of TEPIX index intraday return. For the TEPIX index we compared predictability performance of simple auto-regressive as a linear model with two nonlinear models, including support vector machine and smooth transition auto-regressive models for horizons of 5, 15, 30 and 60 minutes. The empirical results indicate that support vector machine outperformed linear model and also smooth transition model on the basis of mean square error criteria in 15, 30 and 60 minutes intraday index returns.
