عنوان پایان‌نامه
بررسی عوامل موثر بر سودآوری بانکها در ایران
- رشته تحصیلی
- بانکداری اسلامی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده اقتصاد شماره ثبت: 1715;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 72427
- تاریخ دفاع
- ۲۹ دی ۱۳۹۴
- دانشجو
- شیوا فلاح توری
- استاد راهنما
- محسن مهرآرا
- چکیده
- بانکها به عنوان واسطه منابع پولی در کنار نهاده‌های سرمایه‌گذاری مانند بورس و بیمه از ارکان اصلی بازارهای مالی شمرده می‌شوند. بنابراین با توجه به نقش برجسته بانکها در اقتصاد کشور، ارزیابی عملکرد آن‌ها می‌تواند از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار باشد. از آن‌جایی که بانکها نیز همانند سایر بنگاه‌های اقتصادی به دنبال سودآوری هستند، برای دستیابی به این هدف مهم، شناخت متغیرهای اثرگذار ضروری می‌باشد. عوامل مؤثر در فرآیند سودآوری بانکها به دو دسته کلی عوامل درونی و بیرونی خارج از کنترل مدیریت و تحت تأثیر محیط کلان می‌باشند. نتایج مطالعات تجربی و نظری، طیف وسیعی از متغیرها را به عنوان عوامل تعیین‌کننده سودآوری سیستم بانکی معرفی نموده‌اند. در این پایان‌نامه سعی شده است تا با به‌کارگیری میانگین‌گیری مدل بیزینی (bma) و حداقل مربعات متوسط وزنی (wals) به به عنوان روش‌های مرسوم میانگین‌گیری در اقتصادسنجی بیزینی، نحوه اثرگذاری متغیرهای توضیحی که در مطالعات تجربی به عنوان یک متغیر اثرگذار بر سودآوری بانک مورد استفاده قرار گرفته، بررسی گردد. نتایج نشان می‌دهد، با استفاده از هر دو روش مهم‌ترین متغیر درونی تأثیرگذار بر سودآوری بانک، نسبت کفایت سرمایه، نسیت وام، ریسک نقدینگی و نسبت سپرده می‌باشد. و در بین متغیرهای کلان اقتصادی براساس روش میانگین‌گیری مدل بیزینی، متغیر سهم بازار از کل شبکه بانکی و شاخص تمرکز بازار می‌باشد که خلاف مبانی نظری گفته شده رایطه عکس را با سودآوری سیستم بانکی دارند و براساس روش حداقل مربعات متوسط وزنی متغیرهای کلان تأثیر معناداری بر سودآوری سیستم بانکی ندارند و نتیجه گرفته می‌شود متغیرهای کلان با تأثیرگذاری بر متغیرهای درونی به طور غیرمستقیم بر سودآوری بانک تأثیر می‌گذارند و اثر مستقیم ندارند.
- Abstract
- Banks as intermediates for money resources, alongside the investment factor such as stock exchange and insurance, are considered as major actors in financial markets. Thus, given the significant role of banks in the economy, it can be critical to evaluate their performance. Since banks like other economic firms are seeking profitability, it is essential to recognize the determinant factors in attaining the aim. Factors affecting process of profitability of banks are divided into two general categories: internal factors and external factors that are out of management control and affected by macro-economic environment. Empirical and theoretical results suggest that there is variety of factors determining banks profitability. Here, we try to assess how the explanatory variables, that are introduced as determinant by empirical studies, affect the profitability of banks and use Bayesian Model Averaging (BMA) and Weighted Averaged Least Squares (WALS) as common ways for averaging in Bayesian econometrics. Results show that, by use of both ways, the most important internal variable affecting the profitability is, Capital Adequacy Ratio, loan ratio, liquidity risk and Deposit Ratio. And among the macro-economic variables, based on BMA, market share of total banking system and market density index have reverse relations, opposite the theory, with profitability, and based on WALS, don’t have any significant effect on profitability and therefore it is concluded that macro-economic factors by affecting internal factors have indirect effects on banks profitability and don’t have any direct effect. Keywords: Profitability, Banking System, Internal Factors of Banking, Macro-economic Factors, Bayesian Econometrics.
