عنوان پایان‌نامه
بررسی مخاطرات اخلاقی در عملیات بانکداری بدون ربا
- رشته تحصیلی
- اقتصاد اسلامی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 70431;کتابخانه دانشکده اقتصاد شماره ثبت: 1681;کتابخانه دانشکده اقتصاد شماره ثبت: 1681
- تاریخ دفاع
- ۳۱ شهریور ۱۳۹۴
- دانشجو
- احمد حشمتی مولائی
- استاد راهنما
- حمید ابریشمی
- چکیده
- مخاطرات اخلاقی (ethical risk) در اقتصاد و بانکداری به هر عمل اقتصادی که در آن معیارهای اخلاقی نادیده گرفته شود، اطلاق میشود. به دلیل گسترده بودن طیف اینگونه اعمال، در این تحقیق صرفاً دو نوع اصلی و شایع آن یعنی کژمنشی (Moral hazard) و کژگزینی (Adverse selection) در رابطه با نظام بانکداری بدون ربا در ایران بررسی گردیده است. با توجه به پیچیده بودن فرآیند مخاطره اخلاقی، وجود یا عدم وجود آن را با بروز نتایج حاصل از آن میتوان بررسی نمود؛ به عنوان نمونه یکی از مهمترین نتایج مخاطره اخلاقی در عملیات بانکی، وجود مطالبات غیر جاری در بانکهاست. بنابراین در این تحقیق مطالبات غیر جاری بانکها را به عنوان معیاری قابل محاسبه از مخاطرات اخلاقی در بانکداری در نظر گرفته و آنرا مورد بررسی قرار داده ایم. به طور کلی در عملیات بانکی، کژگزینی به عنوان سوء تخصیص منابع بانکی و کژمنشی به عنوان عدم سرمایه گذاری گیرنده تسهیلات طبق قرارداد و در نتیجه عدم باز پرداخت تسهیلات تعریف میشود. براساس این تحقیق، در بازه زمانی مورد بررسی، بانک های خصوصی با بیشترین مخاطره اخلاقی و بانکهای تخصصی با کمترین میزان مخاطره در بین بانکها و در بین انواع تسهیلات، تسهیلات قرض الحسنه با کمترین میزان مخاطره اخلاقی مواجه بوده است.
- Abstract
- Ethical risk in economics and banking refers to any economic operation in which ethical criteria have been ignored. In order to render our research manageable, we only deal with two ethical concerns that are found to be most basic and prevalent, namely “moral hazard” and “adverse selection”, as they relate to operations of the usury-free banking system in Iran. The best way to measure ethical risk is to review outcomes of existing procedures. For example we know that ethical risks in banking are reflected in overdue claims of banks. In the present study we thus evaluate the extent of non-performing loans as a measure of ethical risk. In banking operations, we normally associate adverse selection with misallocation of bank resources, and moral hazard is defined as the borrower not abiding by his contract with the bank regarding how he uses the loan. The latter typically leads to non-performing loans. Our study discovers the highest degree of ethical risks amongst private banks and the lowest level of ethical risks amongst specialized public sector banks. Among the different facilities provided, interest free loans are found to have the least ethical risk. Keywords: Ethical Risk, Moral Hazard, Usury-free Banking, Islamic Economics
