عنوان پایان‌نامه

کاربرد الگوریتم GMDH برای استخراج قواعد در بازار نفت



    دانشجو در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۹۰ ، به راهنمایی ، پایان نامه با عنوان "کاربرد الگوریتم GMDH برای استخراج قواعد در بازار نفت" را دفاع نموده است.


    رشته تحصیلی
    اقتصاد انرژی
    مقطع تحصیلی
    کارشناسی ارشد
    محل دفاع
    کتابخانه دانشکده اقتصاد شماره ثبت: 1327;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 48889
    تاریخ دفاع
    ۲۱ فروردین ۱۳۹۰
    دانشجو
    سپیده دولت آبادی
    استاد راهنما
    حمید ابریشمی
    چکیده
    لینک فایل چکیده
    اهمیت کسب دانش در خصوص وضعیت آینده بازار همواره تصمیم گیران را متوجه روش های نوین پیش بینی متغییرهای اقتصادی می کند. این رساله با توجه به اهمیت قیمت نفت به عنوان منبع انرژی در جهان به ارائه رویکردی نوین در خصوص مدل سازی و پیش بینی قیمت نفت در بازارهای بزرگ نفتی می پردازد. برای این منظور روش شبکه عصبی نوع GMDH برگزیده شده است. این شبکه ها با توجه به خاصیت هوشمندی و انعطاف پذیری، جایگاه چشم گیری در مسائل پیچیده از قبیل شناخت الگو، مدل سازی، تخمین، شناسایی و پیش بینی برای خود باز کرده اند. در این رساله سعی داریم به منظور دستیابی به پیش بینی های بهتر در بازار نفت قواعد موجود در آن را کشف کنیم. استخراج قواعد در این مقاله با استفاده از شبکه عصبی GMDH صورت می¬گیرد که مبتنی بر روش ارائه شده توسط فوجی موتو و ناکابایاشی(2001) می¬باشد. نتایج به دست آمده گویای این مطلب هستند که قواعد مطلقی در بازار نفت قابل استخراج نیستند ولی در وضعیتهای مختلف بازار می¬توان قواعد را به طور نسبی استخراج کرد و سیگنال های خرید و فروش در بازار را مشخص کرد.
    Abstract
    Given the importance of projecting future market situations, decision makers are always interested in new methods that can forecast economic variables. This thesis tries to offer a new method for modeling and forecasting world oil prices, given the importance of oil as a main source of energy. We use the GMDH neural networks for this purpose. These networks, have acquired a special position in dealing with complex problems such as pattern recognition, modeling, estimating, identification and forecasting, due to their intelligence and flexibility. In this thesis we try to discover the rules that govern the behaviour of oil markets, in order to arrive at more accurate predictions. We use the Group Method of Data Handling based on the approach of Fujimoto and Nakabayashi (2001) to extract the relevant rules. The results indicate that there are no generally applicable rules in the oil market. The best we can do is to arrive at a set of situation based relative rules, which can allow us to read buy and sell signals of the oil market. Keywords: GMDH, Rule extraction, oil price, oil market, Technical analysis, Moving average