عنوان پایان‌نامه
بررسی تاثیر شوک های نفتی و نا اطمینانی ناشی از آن بر تورم و رشد اقتصادی با استفاده از روش GARCH
- رشته تحصیلی
- علوم اقتصادی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده اقتصاد شماره ثبت: 1316
- تاریخ دفاع
- ۲۵ اسفند ۱۳۸۹
- دانشجو
- فاطمه زارع
- استاد راهنما
- اکبر کمیجانی
- چکیده
- هدف اصلی در این پایان نامه آن است که به بررسی رابط? علی احتمالی بین شوک های درآمدی نفت و نااطمینانی ناشی از آن بر روی تورم و رشد اقتصادی در ایران بپردازیم. ایران بزرگترین صادر کنند? نفت در سازمان کشورهای صادر کنند? نفت (opec) بعد از عربستان و دارای 10% از کل ذخایر نفتی ثبت شد? جهان است. از آنجایی که درآمدهای ناشی از فروش نفت به دلیل فقدان یا ضعف نهادهای قانونی در جهت مصارف کوتاه مدت و تأمین بودجه های سالیانه و نه منافع بلند مدت توسع? کشور به کار گرفته می شود، اقتصاد ایران نسبت به نوسانات این درآمدها (شوک های درآمدی نفت) به شدت آسیب پذیر گردیده است. در این پایان نامه از داده های درآمدهای نفتی، شاخص قیمت مصرف کننده و تولید ناخالص داخلی در دور? 1387:2-1369:1 استفاده نموده ایم. برای بررسی رابط? علی بین این متغیرها هر سه متغیر را به صورت VAR در نظر گرفته ایم و بعد از بدست آوردن مدل بهینه سیستم را به روش GARCH تخمین زدیم. بعد از بدست آوردن واریانس شرطی متغیرها به عنوان جایگزینی برای نااطمینانی آنها از دو شیو? آزمون های علیت گرنجر و آزمون wald برای بررسی علیت بین متغیرها استفاده نموده ایم. بر مبنای نتایج بدست آمده در این پایان نامه شوک های مثبت درآمد نفتی دارای تأثیر مثبتی بر تورم می باشند و تورم نیز منجر به افزایش نااطمینانی تورم می گردد و در نهایت افزایش نااطمینانی تورم رشد اقتصادی را کاهش می دهد.
- Abstract
- The main purpose of this research is investigating the probable causal relationship between oil revenue shocks and its uncertainties due to oil revenue changes and the uncertainty effects on inflation and economic growth of Iran. Iran is the second biggest oil exporting country after Saudi Arabia in OPEC and it owns 10% of the whole registered oil resources in the world. Due to the drawbacks or lack of strong official institutions, oil revenues are mainly spent for short term goals or annual budgets and not for long term development of the country. Thus, the Iran's economy is extremely vulnerable to oil revenues (and their consequent shocks). In this study, the quarterly data on oil revenue, customer price index and gross domestic product during the period of 1369.1-1387.2 (1990-2008) are used. With the purpose of investigating the causal relationship between these variables, they are all considered as VAR and after obtaining the optimum model, using the GARCH, the system is estimated. After calculating the conditional variance of variables as a substitutes for their uncertainties, causality of Grenger and Wald tests were used to investigate the related causality between them. According to the results of this research, positive oil revenue shocks have positive effect on inflation and inflation creates further inflation uncertainties and finally the rise of inflation uncertainty decreases the economic growth during the period study.
