عنوان پایان‌نامه
بررسی رابطه میان عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری براساس دو شاخص شارپ وترینر با اندازه (اارزش بازاری) نقدشوندگی، حجم معاملات و نسبت بدهی در شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۸۸تا۸۴
- رشته تحصیلی
- مدیریت بازرگانی-مدیریت مالی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 49977;کتابخانه پردیس قم شماره ثبت: 00380
- تاریخ دفاع
- ۱۲ مهر ۱۳۹۰
- دانشجو
- مسلم گنخکی
- استاد راهنما
- رضا تهرانی
- چکیده
- چکیده تعیین معیاری مناسب برای ارزیابی عملکرد شرکتهای سرمایه‌گذاری یکی از مهم ترین مباحث امروزین در دانش مدیریت سرمایه‌گذاری است. در انتخاب معیارهای ارزیابی نمی توان یک پروژه‌ی سرمایه گذاری را تنها براساس بازدهی بالا و بدون توجه به ریسک آن انتخاب کرد. مدل‌هایی برای ارزیابی عملکرد پرتفوی با توجه توأمان به ریسک و بازده ارایه شده است. این تحقیق که با هدف بررسی ارتباط بین میانگین عملکرد شرکتهای سرمایه‌گذاری با اندازه، نقدشوندگی، حجم معاملات و نسبت بدهی آن‌ها در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است از آمار و اطلاعات تمامی شرکتهای سرمایه‌گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 5 ساله(1384-1388) استفاده شده است. در تحقیق حاضر از آزمون آماری تی تست به علت توزیع نرمال متغیرها و ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که اندازه، رتبه‌نقدشوندگی، حجم معاملات و نسبت بدهی در سالهای مورد تحقیق بر عملکرد شرکتهای سرمایه‌گذاری تاثیری نداشته است و همچنین برای ارزیابی عملکرد شرکتهای سرمایه‌گذاری توجه به ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک توأمان ضروری نیست. واژگان کلیدی سرمایه گذاری، شاخص شارپ، شاخص ترینر، نقدشوندگی، اندازه شرکت، حجم معاملات، نسبت بدهی
- Abstract
- Determining anappropriatecriteriafor evaluating theperformance ofinvestmentcompanies isone of themost importantissuesintoday's investmentmanagement knowledge. Selectioncriteriainevaluatinganinvestment projectcan not besolelybased onhighefficiencywithout regard toitsrisk. modelsfor performance evaluation ofportfolio by regardingriskandreturn have been presented. This studyaimed toinvestigatetherelationshipbetweenaverageperformance ofinvestment companies with their size. Liquidity, Turnover, Debt Ratio in Tehran stock market and for the research Statisticsand informationofallinvestment companiesinTehran Stock marketon5-yearperiod(1384-1388) have been utilized. In thestudy,because of normal distributionof variables,ttestandSpearman correlation coefficientwas used.results showed Size and Liquidity and Turnover and Debt Ratio in the stipulated period hasno effecton the performance ofinvestment companies Andalsosimultaneous regarding systematic&non systematic riskfor evaluatingthe performance ofinvestment companiesis not necessary. Key words:Investment, Sharpe Index, treynor Index,Size,Liquidity,Turnover, Debt Ratio
