عنوان پایان‌نامه

بررسی اثر متقابل قیمتهای جهانی بازار نفت خام و گاز طبیعی با استفاده از روشهای تجزیه قیمت و شبکه عصبی



    دانشجو در تاریخ ۱۳ دی ۱۳۹۰ ، به راهنمایی ، پایان نامه با عنوان "بررسی اثر متقابل قیمتهای جهانی بازار نفت خام و گاز طبیعی با استفاده از روشهای تجزیه قیمت و شبکه عصبی" را دفاع نموده است.


    رشته تحصیلی
    اقتصاد انرژی
    مقطع تحصیلی
    کارشناسی ارشد
    محل دفاع
    کتابخانه دانشکده اقتصاد شماره ثبت: 1404;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 53092
    تاریخ دفاع
    ۱۳ دی ۱۳۹۰
    استاد راهنما
    حمید ابریشمی

    جانشینی گاز طبیعی و نفت خام سبب شده رفتار بازار گاز طبیعی و نفت خام در بسیاری از موارد از جمله دغدغه های ذهنی هر محققی قلمداد گردد. در این تحقیق به بررسی پیش بینی قیمت جهانی نفت خام و گاز طبیعی، با به کار گیری روش¬های تجزیه قیمت می¬پردازیم، در این الگو با استفاده از شبکه عصبی، کارآمدی روش¬های تجزیه قیمت در پیش بینی قیمت جهانی گاز طبیعی و نفت خام، بررسی می¬گردد. از فرضیه های مورد بررسی در این تحقیق به مورد زیر اشاره مینماییم: آیا قیمت نفت (بورس) نسبت به تغییرات مثبت و منفی قیمت بورس (نفت) واکنش یکسانی از خود نشان می دهند؟ نتایج حاصله نشان می¬دهد که روش سوم تجزیه قیمت برای هر دو قیمت نفت و گاز طبیعی عملکرد بهتری در پیش بینی قیمت های مذکور دارند. در این رساله اثر دو بازار جهانی گاز طبیعی و بازار نفت بر یکدیگر، و با استفاده از داده های مورد بررسی که در این پژوهش به صورت ماهانه و در بازه زمانی ژانویه 2001 تا ژانویه 2011 می باشد، با استفاده از تجزیه قیمت و بدون آن بررسی می شود. برای آزمون فرضیه با استفاده از روش سوم تجزیه قیمت، ابتدا قیمت جهانی نفت را روی اجزاء تفکیک شده قیمت جهانی گاز طبیعی رگرس می کنیم،نتایج حاکی از آن است که راجع به حساسیت قیمت جهانی نفت خام نسبت به افزایش و یا کاهش قیمت جهانی گاز طبیعی نمیتوان اظهار نظر نمود. حال قیمت جهانی گاز طبیعی را بر اجزاء تفکیک شده قیمت جهانی نفت خام رگرس می کنیم، نتایج حاکی از آن است که راجع به حساسیت قیمت جهانی گاز طبیعی نسبت به افزایش و یا کاهش قیمت جهانی نفت خام نمیتوان اظهار نظر نمود.
    Abstract
    Given that oil and natural gas are considered substitutes, researchers have been preoccupied with understanding the relationship between their prices. In this thesis we use price decomposition methods to predict changes in oil and natural gas world prices. We assess the efficiency of price decomposition methods in predicting oil and natural gas prices prediction by applying neural networks. The hypothesis which was examined in this study is as follows: Does oil (natural gas) or natural gas (oil) price react the same way to positive or negative price movements in the other market? The results show that third price decomposition method has the best predictive power for both oil and natural gas price prediction. In this thesis, we study the effect of natural gas and oil markets on each other using panel monthly data for the period January 2001 to January 2011. The exercise is carried out with and without use of price decomposition method. First, we regress oil price on natural gas price using the third price decomposition method. The results do not indicate any correlation between oil and natural gas world price. We then regress natural gas world price on decomposed oil prices. The results do not indicate any correlation between natural gas and oil world prices.