عنوان پایان‌نامه
انتخاب سبد سهام با استفاده از شبکه عصبی بر مبنای مدل M.V.S
- رشته تحصیلی
- مدیریت مالی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 51278
- تاریخ دفاع
- ۰۴ مهر ۱۳۹۰
- دانشجو
- سعید مرادپور
- استاد راهنما
- شاپور محمدی
- چکیده
- در این پژوهش به بررسی مدلی ترکیبی از شبکه‌های عصبی مصنوعی شعاعی (شعاع پایه) و مدل میانگین واریانس چولگی برای انتخاب سبد سهام پرداخته شده است. اولین مدل انتخاب سبد سهام مدل میانگین واریانس مارکویتز در این پژوهش به عنوان معیاری برای مقایسه سبد سهام تشکیل شده از سوی مدل ترکیبی آمده است و نتایج این دو سبد انتخابی با یکدیگر مقایسه می¬شوند. در فصل دوم این پایانامه به بررسی پیشنه تحقیقات انجام شده در زمینه انتخاب سبد سهام و شبکه‌های عصبی مصنوعی پرداخته شده است، پس از آن نیز مبانی نظری انتخاب سبد سهام و شبکه‌های عصبی مصنوعی آمده است. در فصل سوم دو مدل میانگین واریانس و مدل میانگین واریانس چولگی طراحی شده و طرح شبکه عصبی شعاعی (شعاع پایه) آماده می‌شود. نتایج حاصل از عملکرد و تحلیل این نتایج در فصل های چهارم و پنجم آمده است. در نتایج به دست آمده مشخص شد که، مدل ترکیبی ارائه شده در این پایانامه بر اساس شاخص شارپ عملرد بهتری در رویکرد آینده نگر دارد که به لحاظ تئوریک نیز اینگونه انتظار می¬رفت و نادیده انگاشتن گشتاورهای بالاتر را زیر سوال می¬برد. کلید واژه: شبکه عصبی شعاع پایه، بهینه سازی، سبد سهام، میانگین-واریانس-چولگی
- Abstract
- ندارد
