عنوان پایان‌نامه
تدوین استراتژی مدیریت ریسک اعتباری بر اساس مدل در بانک پارسیان
- رشته تحصیلی
- مدیریت مالی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 51270
- تاریخ دفاع
- ۳۱ خرداد ۱۳۹۰
- دانشجو
- الهام محمدعلیزاده
- استاد راهنما
- رضا تهرانی
- چکیده
- در دنیای کنونی با وجود رقبای بسیار و پویایی محیط و تغییرات مدوام قوانین و مقررات، داشتن یک استراتژی کارآمد و مطلوب در راستای بهبود تحقق اهداف و افزایش رضایت مشتریان درونی (سهامداران و ذینفعان) و مشتریان بیرونی از اهمیت بالایی برخوردار است. بحرانهای مالی و اعتباری اخیر، این واقعیت را بیش از پیش نمودار می سازد که بنگاههای مالی و اعتباری نیز همانند سایر مؤسسات، می بایست استراتژی های خود را همگام با محیط پویای بازار پررقابت مالی مورد بررسی، تحلیل و تجدیدنظر قرار دهند. یکی از مهمترین مسائلی که در این زمینه برای هر مؤسسه مالی مطرح است، ریسک می باشد. در این زمینه بانک ها با توجه به ماهیت فعالیت هایشان و داشتن پرتفوی گوناگونی از دارائیها، با انواع مختلفی از ریسک مواجه اند. در این میان توجه به رابطه ریسک و بازده مورد انتظار بسیار مهم می باشد، چرا که خطر پذیری الزامی اساسی برای سود آوری آتی است و با توجه به ماهیت فعالیت های بانکی، حیات صنعت بانکداری در گرو پذیرش ریسک بوده به گونه ای که پرهیز از آن امکان ندارد؛ اما می توان این ریسک را مدیریت نمود. در ایران، طی سالهای اخیر تحقیقات زیادی در زمینه مدیریت ریسک اعتباری انجام شده است که در اکثر آنها با استفاده از بعضی از نسبتهای شناخته شده مالی، وضعیت گردش حسابهای اشخاص، سابقه و زمینه فعالیت آنها به رتبه بندی مشتریان اعتباری و تخمین میزان ریسک آنها می پردازد. در انجام این تحقیق از مدل "فرد.آر.دیوید" در تدوین استراتژی با استفاده از مدل SWOT استفاده شده است. با توجه به مدل انتخاب شده کمیته راهبردی استراتژیکی متشکل از مدیران، رئوسای ادارت و شعب و اعضای کمیته های اعتباری در بانک پارسیان انتخاب شده است و با استفاده از الگوی معرفی شده در روش دیوید در فصل سوم پس از تجزیه و تحلیل شرایط داخلی و خارجی،عوامل تأثیر گذار در قالب عوامل داخلی (نقاط قوتS، نقاط ضعفW) و عوامل خارجی (فرصتهاO، تهدیداتT)دسته بندی شده و با استفاده از پرسشنامه های چهارگانه T,O,W,S برای هریک از این عوامل ضریب و رتبه ای تعیین شده است و با استفاده از ضریب و رتبه و انجام عملیات ضرب بین آنها برای هر عامل نمره مطلوبیتی تعیین شده است که این نمره ها را برای عوامل داخلی از جداول مربوط به W,S با یکدیگر جمع نموده و به نمره نهایی عوامل داخلی دست می یابیم(2.7). ب
- Abstract
- Considering the large number of competitors, dynamism of environment and continuous changes in rules and regulations, having an appropriate and efficient strategy is very important in this world towards promoting the objective achievements and increasing the satisfaction of external and internal customers(stockholders and beneficiaries). The recent financial and credit crises represent this fact that the financial and credit institutions should study, analyze and review their own strategies in sync with dynamic environment of the competitive financial market. One of the most important issues for a financial institution is the Risk. In this regard, Banks face different types of Risk, considering their activities’ nature and having various portfolios of assets. Meanwhile, it is very important to consider the relationship between Risk and Expected Return. As Risk (risk taking) is an essential necessity for the further profitability, and regarding the nature of banking activities, the existence of banking industry is depend on the Risk Acceptance so that it is impossible to avoid, but it’s possible to manage this risk. In recent years, In Iran, many researches have been done in the field of Credit Risk Management that, in most of them, rating the credit customers and estimating their Risk are done by using some of the known financial ratios, transaction status of individuals’ accounts, and history and context of their activities. For doing this research, the Fred R. David’s model has been used to develop the strategy by SWOT model.Considering the selected model, a strategic steering committee was selected from the managers andheads ??? of the agencies and departments, and members of credit committees in Parsian Bank, and effective factors were classified in terms of internal factors (strengths and weaknesses) and external factors (opportunities and threats) after analyzing the internal and external conditions , using the pattern introduced in the third chapter in the David’s method. and the coefficient and rating were defined for each of these factors by using the T,O,W,S quadruple questionnaires, and desirability score was obtained for each factor by using coefficient and rating and multiplying these two with each other, that these scores for the external factors of the table relating to (W, S) were summed with each other to get the final score of internal factors. In this manner, the final score of external factorswere calculatedfrom the table relating to (O,T). Considering these scores and by using David’s model, we can conclude that the appropriate strategy for the Parsian Bank must be an aggressive strategy. Relevant calculationsand the researcher’s proposals, regarding the introduced aggressive strategy, are presented in the chapter 4 and 5, respec??vely. It is envisaged that successful implementation of these strategies can promote the shortterm and long?term objectives of organization and finally increase the efficiency and performance of the organization. In order to evaluate the accuracy of this subject, the achieved risk, during the years 1383?1388 was calculated byusing the general quadrupleindexes, at the end of chapter 4. Finally, the rela??onship between theu??liza??on of these developed strategies and achieved risk during the mentioned years is statedby the utilization questionnaire providedin the appendix section.
